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[範例程式碼] 一個很簡單的台指波段策略

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本帖最後由 Ray. 於 14-2-28 21:19 編輯

現在權限還是:新手上路,所以發個文章賺點績分.我是覺得這策略蠻有趣的,但沒實際運作過,所以參考參考就行了~

利用週為單位的區間突破

進場出場方式:
1.把本週高點+本週低點 除2,定義為A -> A=(highW(0)+lowW(0))/2
2.令上通道=A*(1+F) ;下通道=A*(1-F)
3.當價格突破上通道,在下一根開盤價買入,當價格突破下通道,在下一根開盤價賣出
4.進場價的2% 停損
5.一天只允許一次進場
6.結算日直接參於結算不換月.
7.使用K線週期:15分鐘

這算是一個可適用於多商品的策略,可以試試看套到其它國外商品.

台指期貨回測結果:
時間:2003/1~2014/2
來回成本:1000元

如果Multicharts 用的是卷商版提供的十年歷史資料,要檢查一下資料有沒有漏
這策略寫法蠻簡單的,可以照著上面規則自己寫寫看

不行的話這裡可以下載(拍謝,有設價錢,賺點coco幣)
Weekly.rar (1.76 KB, 下載次數: 535, 售價: 30 金錢)

評分

參與人數 37金錢 +73 收起 理由
xisun2002 + 2 感謝分享
JimmyHK + 1 感謝分享
wslin1949 + 1 感謝分享
kk20037 + 1
神乎其技 + 2 按一個讚
fine940621 + 2 太強了
羅小勝 + 2 按一個讚
soros.polo + 1 好文章,我推薦
chapman710 + 2 感謝分享
TrendRover + 5 好文章,我推薦
dwchen52 + 1 感謝分享
vickiew14 + 2 太強了
goose168 + 2 太強了

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發表於 14-3-2 16:35|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
本帖最後由 賭神咖啡客 於 14-3-2 16:39 編輯
Ray. 發表於 14-3-1 17:19
感謝分享  ^^
我也是覺得要觀察看看,這策略我自己沒有再運作.
只是覺得很有趣分享一下,搞不好可以帶給其 ...


我覺得盤勢有點變成高隨機效率化,趨勢不一定抓牢賺到,盤整被巴的虧損不一定能補得過趨勢所賺的

有空觀察一下幾年前的盤勢,和最近的盤勢

幾年前的盤勢的趨勢很漂亮整齊是一路向上的,但最近的趨勢是用掃來掃去抖動震盪向上或震盪向下,如果有設停損性的策略,最容易被掃出,長期使用最容易掛

幾年前的盤勢趨勢通常是很大波,盤整通常很小的掃動震盪,但最近的盤,趨勢波卻越來越小,盤整上下震盪卻很激烈,所以最近很多趨勢型策略,賺波段趨勢的利潤卻不夠賠多次的盤整震盪
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發表於 14-2-28 20:32|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
簽到一下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‵]
發表於 14-2-28 21:36|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
這策略啟蒙在台中的王老師.書中有明確的出場點.

評分

參與人數 1金錢 +2 收起 理由
Ray. + 2 您好,好久不見啦

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發表於 14-2-28 22:00|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
大大應是 RAY'S blog 版主吧. 久仰大名.
http://rane1220.pixnet.net/blog


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參與人數 1金錢 +2 收起 理由
Ray. + 2 沒什麼經驗,還在學習中^^

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發表於 14-2-28 22:25|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!                 
發表於 14-2-28 23:26|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
這個策略的長期績效很不錯喔!
非常感謝您的分享!
祝福您有個美好的一天!
發表於 14-2-28 23:41|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
Hi,

小弟參拜了一下大大的部落格

很讚唷~~ 感謝分享
 樓主| 發表於 14-3-1 00:21|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
kilroy 發表於 14-2-28 23:41
Hi,

小弟參拜了一下大大的部落格

謝謝囉~

那只是一些心得記錄而已 (搞不好內容有錯..> <)
您在COCO 的文章都蠻不錯的~
讓我學到不少 ^^
發表於 14-3-1 00:31|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
Ray. 發表於 14-3-1 00:21
謝謝囉~

那只是一些心得記錄而已 (搞不好內容有錯..>

兩位都是讓人欽佩的高手~
發表於 14-3-1 00:58|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
感謝版大的分享。
發表於 14-3-1 08:09|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
感謝分享...............
發表於 14-3-1 10:14|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
Ray大很強~小弟參拜了~

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參與人數 1金錢 +2 收起 理由
Ray. + 2 AC蠻好用的,之前玩了很久

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發表於 14-3-1 10:19|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
謝謝Ray大的分享,但不知道有無做過可靠度的分析,例如將時間週期改為十分鐘或三十分鐘, 利潤曲線是否仍然維持45度角,或馬上承現八字型,我想這點很重要

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參與人數 1金錢 +2 收起 理由
賭神咖啡客 + 2 您點到重點了!

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發表於 14-3-1 10:34|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
感謝分享,很棒的週期策略
 樓主| 發表於 14-3-1 10:36|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
eychang 發表於 14-3-1 10:19
謝謝Ray大的分享,但不知道有無做過可靠度的分析,例如將時間週期改為十分鐘或三十分鐘, 利潤曲線是否仍然維 ...

Hi,您好 這策略沒用到指標,只是高低點區間突破
但用的是next bar at market,我覺得在不同週期上應該會有些差異如果用at xxx stop 績效會比較相近
再來試試看~









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