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台指選擇權套利當沖法

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發表於 13-5-17 14:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今日新加坡港股休市,長期觀察下只要周邊國家重要指數休市,通常行情成交量也會減少,因此當判讀為盤整盤之後,有個很安全的選擇權當沖法可以操作。
同時賣出買權8600 與,賣權8200 收取權利金
買權開盤價收53點,賣權開盤價收50點,盤勢如預期橫向整理至尾盤,最後收盤前平倉買權權利金45 賣權權利金收 50
當沖結果早盤買權賣權(權利金)同時收 共103點,至尾盤買權賣權(權利金)剩95點
      
扣掉成本2點,此筆操作每組賺6點,一組300元利潤
組合式交易,保證金最佳化後,一組成本約15000
300/15000=2%,一天有2%最穩健的選擇權套利法也不錯
但注意事項,如果當日行情出現走單邊的狀況,得解開平倉,放棄此筆部位操作。
    以上是今日操作心得分享

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takashi888 + 2 太強了

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發表於 13-5-17 15:13 | 顯示全部樓層
感謝大大分享,好好來研究一下這個策略!  
發表於 13-5-17 16:42 | 顯示全部樓層
一天有2%穩健套利..是不錯;
不過,玩OP有些coco人是一天就好多2n%的.,
各有特長啊,都值得一學。
發表於 13-5-17 17:39 | 顯示全部樓層
既然已經判斷是盤整盤 何不用期貨高賣低買多幾次 賺價差 賺更快 賺更大...
如果不能確認為盤整盤 這不就表示 做SC + SP 危險得很..
唉...其實任一假設 都有非常多的路徑可走
如果單單用 15000 當保證金 以此算獲利率...
那我的獲利率 不就常破表的100%..
重點是 做一個SC+SP 當沖/不當沖 到底該拿多少資產當保證金
因為 賺再多...一次畢業也不行阿..


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發表於 13-5-17 18:25 | 顯示全部樓層
決定是盤整盤不是賣價平更快

何必挑這麼遠?

一樣安全阿
且這不是套利啊?!


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發表於 13-5-17 18:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sangi 於 13-5-17 18:38 編輯

1. 這是雙賣的Strangle.. 不是套利
2. Conversion/Reversal 才是選擇權的套利
3. 賺的是沒波動的時間價值(theta pays for gamma).. 但如果盤中有波動,就被gamma /vega 咬了
發表於 13-5-17 18:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 CP值 於 13-5-17 18:47 編輯

這不是套利

而且裸賣一點都不安全

尤其是盤整盤,整天的量能累積下來,
噴出去保證來不及反應

盤是無法100%預測的喔~
發表於 13-5-17 23:01 | 顯示全部樓層
這連pcp都不是,哪來的套利。
 樓主| 發表於 13-5-18 00:39 | 顯示全部樓層
cite 發表於 13-5-17 15:13
感謝大大分享,好好來研究一下這個策略!  

  不客氣!
  這特性就是在大漲之後獲大跌之後
  成交量萎縮的時候可行哦!
  或是週邊某國家休市  指數陷入狹幅盤整機率大
  或是看當日開盤3根5分K如果落在前日高低點區間 就適合哦


 樓主| 發表於 13-5-18 00:47 | 顯示全部樓層
okyagogo 發表於 13-5-17 18:25
決定是盤整盤不是賣價平更快

何必挑這麼遠?

價平保證金短線波動比較大
雖權利金收比較高但成本也向對重
如果盤中有超過50點漲幅
其中一方漲價的速度
會大於另一方權利金缩水的速度哦!
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 樓主| 發表於 13-5-18 00:53 | 顯示全部樓層
CP值 發表於 13-5-17 18:45
這不是套利

而且裸賣一點都不安全

先前有提到
這必須要有條件配合才可行
既然選擇當沖 作手就不可能離開現場
要出現噴出除非剛好電腦當機或是飛機撞上@#%$
盤勢沒有分對錯 重點是本金會增加就是好交易
您認為呢^^

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發表於 13-5-18 11:03 | 顯示全部樓層
我是新手......看不太懂=.=

看來還是來逛逛新手教學@@
發表於 13-5-18 14:07 | 顯示全部樓層
sachidale 發表於 13-5-18 11:03
我是新手......看不太懂=.=

看來還是來逛逛新手教學@@

哪裡有新手教學,我也要去學習@@
發表於 13-6-27 15:25 | 顯示全部樓層
感謝大大的分享
雖然我不敢用!!
但是謝謝你的分享
發表於 13-7-12 18:39 | 顯示全部樓層
大咖的玩法啦
偶這小小散戶玩不起來
偶只會在轉折出現時
給他做做買方
不過感謝分享
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