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樓主: comewish

Position Sizing的飯粒程式

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發表於 13-1-20 16:45 | 顯示全部樓層
防呆裝置!!
造福的就是我這種只會寫加減乘除的人
感謝


發表於 13-1-20 18:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bacardi 於 13-1-20 18:27 編輯

以下是小弟想了一晚, 感覺reinvestment跟Position Sizing是不同的兩個概念, 目的也不同

C大的Position Sizing主要是要讓市場的震盪來決定要押多少口數, 例如最近震盪大, 停損很容易被掃, 所以把停損放大口數縮小, 讓被停損時損失固定在總資金的一定百分比內

而reinvestment就是複利, 如果每次交易的期望值都固定, 當然是賺了錢, 下次再進場時把賺的錢滾入本金再投入, 口數自然放大, 例如定存的期望值是固定的, 定存一年後本金利息領回, 當然是將利息滾入本金再存入定存
 樓主| 發表於 13-1-20 18:48 | 顯示全部樓層
bacardi 發表於 13-1-20 18:22
以下是小弟想了一晚, 感覺reinvestment跟Position Sizing是不同的兩個概念, 目的也不同

C大的Pos ...

你要先了解你做Position Sizing的目的是什麼,我做Position Sizing有一個很重要的目的是:我希望我每次進場可以依照市場波動的情況,調整我進場的口數,讓我每筆交易依照市場波動的情況調整我的槓桿大小,維持一定的槓桿大小
所以在上面這段定義中,我們提到兩個很重要的變數,一個是市場的波動情況,另外一個是槓桿的大小,而
槓桿的大小和你的目前的淨值直接的關連,所以reinvestment並非我們的主要目的,而只是一個附加的結果而已。  

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參與人數 7金錢 +16 收起 理由
NathanYu + 2 按一個讚
joey0415 + 2 感謝分享
winmoney + 1
ETHZ + 2 按一個讚
bacardi + 2 經老師解釋, 豁然開朗 ~
googleandy + 2 本日最中肯!
kilroy + 5 C大文筆很好,表達得非常清晰~.

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發表於 13-1-28 13:21 | 顯示全部樓層
謝謝大大分享~~~~
發表於 13-1-28 18:43 | 顯示全部樓層
完了!沒錢買
好想看

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參與人數 1金錢 +10 收起 理由
觀天下 + 10 10 coco

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發表於 13-2-5 21:56 | 顯示全部樓層
googleandy 發表於 13-1-18 08:28
一樣是利上滾利。

從巴菲特的自傳一「雪球」這個書名,

哇~ 被你說出來賺大錢的祕密了

發表於 13-2-5 22:08 | 顯示全部樓層
bacardi 發表於 13-1-20 18:22
以下是小弟想了一晚, 感覺reinvestment跟Position Sizing是不同的兩個概念, 目的也不同

C大的Pos ...

reinvestment 比較像是Position Sizing的產物,你做了PZ就會產生複利這種副作用。善用這個副作用可以讓資金成長速度更快、不過前提是系統的期望值必須為正數。


發表於 13-2-6 13:31 | 顯示全部樓層
comewish 發表於 13-1-20 05:48
你要先了解你做Position Sizing的目的是什麼,我做Position Sizing有一個很重要的目的是:我希望我每次進 ...

看完了C大這簡短的幾句話,就知道C大真正的知道他自己在說啥和做啥.
非常厲害!!! 請大家多多消化C大這一小段話,這才是真正PZ的用途.
"PZ是勝盃...PZ+簡單的交易系統讓你致富...",這些話讀者可以直接拋腦後,因為那不是正確的東西!

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參與人數 3金錢 +4 收起 理由
cliffpen + 1 科科
kilroy + 1 樓下... 太猛了 XD
陳小花 + 2 因為你的PZ定義比較狹隘,所以功能比較弱....

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發表於 13-2-18 21:59 | 顯示全部樓層
感謝大大的分享啊~~
辛苦賺金幣終於能夠看文了QQ
發表於 13-2-18 22:51 | 顯示全部樓層
謝謝C大分享 研究看看
發表於 13-2-23 16:15 | 顯示全部樓層
comewish 發表於 13-1-20 18:48
你要先了解你做Position Sizing的目的是什麼,我做Position Sizing有一個很重要的目的是:我希望我每次進 ...

這段真是重點啊
很多人搞錯方向了

不過複利的確是另一個重點 如果你的問題是要賺錢的話
小弟不才短短複利了五年的經驗
發表於 13-2-26 10:50 | 顯示全部樓層
想請問一下持倉過程中(訊號未轉向),
市場波動異動時,是否也要隨著波動再次調整部位??

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參與人數 1金錢 +2 收起 理由
Jason.chan + 2 我試了, 不會比較好!!

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發表於 13-3-2 12:10 | 顯示全部樓層
哈囉Comewish大大您好 , 想請教一下
TotalEquity = StartEquity + NetProfit + OpenPositionProfit;

TotalEquity的部分  有辦法達到多單空單分別計算呢,程式的想法該怎麼實作
可以給小弟一個建議嗎?  謝謝...嘗試了很多方法都達不到該有的效果  
類似像
LongEquity = StartEquity + AAA+ OpenPositionProfit;
ShortEquity = StartEquity + BBB+ OpenPositionProfit;
發表於 13-3-8 01:38 | 顯示全部樓層
努力集錢中,感謝Comewish大大願意分享,一直想從多策略延伸到PZ
發表於 13-3-13 00:08 | 顯示全部樓層
感謝分享,C大!!
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