11個coco徵求”滑價”的真解?

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曾永政 發表於 13-1-6 10:32
每一次的下單都下 ROD 單子當然就沒有所謂滑價的存在，畢竟那就是你自己指定的價位，不到也不可能成交的。
...

謝謝您的蒞臨指導,
當冲操作者應該比較會選擇"放棄失敗的追單"因為下單的機會多的是,
而波段操作者,或是"無停損的翻單操作者"就會選擇濘可滑價,也不放棄可能會成為獲利的機會,
謝謝您的腦力激盪.

一夜輸

個人認為當沖應該要有     波段應該不用太在意   
實際上   每個人的下手法和網路速度  都不一樣    舉我自己的例子
都是掛在當天   當下的最高或最低的  MIT單   會成交在甚麼價位   天曉得
至於網路速度就看是大戶系統    拉專線   ......
  

0070007

一夜輸 發表於 13-1-6 09:42
個人認為當沖應該要有     波段應該不用太在意   
實際上   每個人的下手法和網路速度  都不一樣    舉我自 ...

哈!這大概就是您還在貼輸單的原因"?(抱歉我說話比較直爽)
    自己的操作環境沒有"弄到最基本的要求"就下海去和其他條件不同的操作者去"拼命"?
    那當然是"輸的機會就會較大,
    自己電腦的等級,網路的水準,軟體的取捨,都應該是在自己要下還拼鬥之前就已經確認是有"戰鬥力的"
    而自己停損,停利的紀律,也應該是在自己要下海之前就已經"自我訓練到最基本的要求了,
    在下到了戰場才發現自己的"槍不夠新,彈不夠足,通訊不夠通暢,後援補給的支援不夠?
    那這"仗"當然就會打的很辛苦?
    謝謝您的經驗激盪,
  
會成交在甚麼價位   天曉得?
它的對等回應就會是"自己的下單輸贏"?天曉得?

丟銅板都有50%的獲利機會,
小於50%的獲利機會的單子就不應該"下"
不能用"天曉得"來回應自己的"下單???
"天"才曉得的單子就不是"人"該下出的.您說對嗎?
共勉之!!!

曾永政

每一次的下單都下 ROD 單子當然就沒有所謂滑價的存在，畢竟那就是你自己指定的價位，不到也不可能成交的。

滑價只會存在於我對當下要做的這筆交易需要不論如何都要成交以改變部位狀態的市價單才會出現，而所謂的滑價也不過就是當我要下單交易此時的成交價到市價單丟出到回報回來真正成交價的距離。

從滑價看來，其實是一種滿蠢的行為吧，至少有一部分的決定權是交給別人了。那為什麼下單的時候還要用市價單去敲呢？我自己幾乎不做主觀交易，只能從程式交易經驗的方向來講一下為什麼我用市價單了。

有一段時間我也想過，我在交易策略上的交易成本設定設了每一筆交易2點的滑價（市價單）損失，如果這策略平均一年有500次的交易，那表示我預計了在這個交易方法上，每年因為滑價而損失4*500點＝2000點，在這狀況下策略還能有正期望值。那如果每次的交易我都能做到沒有滑價的話，那麼我不就可以從這個方法的執行上拿回這本來打算"浪費"掉的 2000點，每年喔！這很是吸引人！！

於是，有一段日子我真的就這麼做了。在下單機上設定成訊號改變時下單以訊號發生價格掛出限價單，大約有一兩週的時間真的讓我很滿意，每一次的訊號都準點成交在訊號發生價位上，所以我的實際成交損益就比回測報表上的損益好。

接著我就想，其實每次訊號發生後也多數都是有市場價位回到策略訊號價位以內的，那麼既然我都已經冒著訊號發生當下不會馬上改變帳戶內部位而於策略執行有落差的風險了，幹嘛，不偷一下點數，就讓下單機在掛單的時候掛出訊號價負向的限價單。

這點小甜頭經過了幾日讓我很是開心，不過對於看著訊號發出到成交回報有時需要幾分鐘時間會讓我有種很恐懼的感覺，所以，我取消掉這項設定，改回以訊號發生價去掛限價單。

人家說，夜路走多總是會遇到鬼的^^ 終於在某一天，其實也沒很久，有一次策略發出訊號，下單機也掛出同價位的限價單，當時市價已經跳離一點，因為之前都有等待一陣子就會回來的經驗，心理自然也沒有多想就等，再等等市價又遠離了兩點，再等...六點了，還等...價格噴出去了！當下我一整個就慌了，我到底是要取消那個限價單改價（或市價）追回？還是繼續凹？

我自己的交易策略幾乎都是突破追進的追高殺低摸式，也常是非多即空的。因此，那次這樣一次限價單一次不成交，損失的點數不是只有價格的差距，而是一來一回兩倍的點數，更麻煩的是當市價開始偏離我的訊號價位卻遲遲沒有成交的時候，該怎麼辦？這都是偏離交易計畫的風險狀況。

對我來說，我寧願付出滑價的損失也不願意承受偏離交易計畫的風險。
至於，滑價是否造成交易上的困擾？目前來說，不會。因為滑價的狀況已經放在交易策略內涵蓋去評估了。如果實際交易時滑價的情形比較不嚴重，我就當撿到，如果比較嚴重就得回頭評估更嚴重的滑價情形，這策略是否還有正期望值，以及相關的預期是否還能被我接受。

mead

滑價也是近幾年網路下單盛行下的名詞
幾十年前或更早的人工交易型態  哪有滑價這回事!
下單後  一分甚至於十分鐘後回報成交是常有的事!

bobo177

我用供需觀點解釋,
其實嚴格說來, "滑價",只是一個通用性的抽象概念名詞,
沒有對錯的問題.
交易的面向, 可分成 人工與程式,
再嚴謹一點, 程式可解釋成自動化的人工,
但是所有的流程與邏輯, 必定是人工賦予的,
無論內盤或外盤, 限價或是市價, 通通取決於(供與需),
不可能有例外情形,
總不會說我腦筋裡意念到要下個單,
這個訊號就透過腦波傳到交易系統去,然後成交吧!

假設全市場只有2個交易者,看多的A與看空的B, 現在市場成交價是7800,
A掛限價7790多單, B掛7810空單, 這樣都不會成交.
假設現在市場忽然發生利空,
B 改用市價追空, 結果市場上只有1筆7790的多單,就理所當然的成交了,
於是乎, 我們就會看到"滑價"10點.
同樣的觀念, 衍生市場上有3個,10個,100個,1000個交易者,
每個人想法看法都不同, 出手的時間,頻率,數量,方向,條件也都不同,
由這些不同的組合, 就衍生出真實的市場交易情形.
所以"滑價"是個概念性名詞, "成交價"才是真實的市場.

0070007

bobo177 發表於 13-1-6 11:22
我用供需觀點解釋,
其實嚴格說來, "滑價",只是一個通用性的抽象概念名詞,
沒有對錯的問題.

所以"滑價"是個概念性名詞, "成交價"才是真實的市場.

所以如何讓自己的成交價能夠最接近自己的"目標價",將是操作者的一個重要課題.
謝謝您!

bacardi

龐德大以11個coco徵求”滑價”的真解,

要先花1 COCO看文, 還沒獲得11 COCO就先滑價1 COCO 了

0070007

bacardi 發表於 13-1-6 11:39
龐德大以11個coco徵求”滑價”的真解,

要先花1 COCO看文, 還沒獲得11 COCO就先滑價1 COCO 了  ...

哈!您是個"不會吃虧者"?
     還沒有花1coco看文,就先賺1coco,
     祝您先賺的愉快,應該也不必進來了,因為我的文肯定沒有您所需要的,謝謝!

CatterFly

成交速度快的交易者速度盤的滑價也可以吃,慢的只有被吃

如果策略在滑價進場之後還有高預期收入,那滑價是值得的

像電金成交量較少的滑價(買賣價差好幾檔,持續很久),低掛高賣有價差可以吃,這種交易法好像叫釣魚

smartrader

曾永政所說的觀念非常好...
小弟就不再重複了....

有兩個問題版主可以思考一下
1. 當沖的交易機會真的每天都有??? 2013/1/3 上下高低只有33點, 真的有辦法在這區間獲利?
2. 限價沒有成交的時候, 是不是有很大的機會是出現速度盤的時候? 放棄每次都用市價, 常常就會錯失速度盤.....
    限價會成交的時候, 是不是常常遇到拉回?

這兩個問題其實是一體兩面的
如果你認為每天都有好幾次的速度盤
當然可以放棄幾次的機會
但如果速度盤不常出現
而限價單又有可能讓你錯失機會
那麼你就要取捨了.....

數學家

85口要不滑價也不會太難，有時候上下5檔掛得密集時，每個檔位都至少有100口，但當我可以下850口時，連續下9次，那就可能會有嚴重的滑價情形了，所以我認為滑價是由下單部位來決定的，滑價和部位數呈正相關，當部位大時，滑價是必然的結果。

莫藍

市價就是不放棄每一次交易機會 就算滑一些價位
限價就是不退讓每一點位 就算失去交易機會
限價無法成交 指的是價格一去不復返了
價格一去不復返的 偏偏大賺的機會多
期貨賺錢原則: 小賺 小賠 大賺
大賺機會不多 來了卻限價沒成交
是該槌心肝 還是 讚嘆自己紀律特好?

leewthorse

莫藍 發表於 13-1-6 13:42
市價就是不放棄每一次交易機會 就算滑一些價位
限價就是不退讓每一點位 就算失去交易機會
限價無法成交 指 ...

莫大點出滑價出現的兩難問題，到底機會與風險何者重要？就個人的操作方式而言
1. 碰到停損時，如果第一次限價不成交，無論是再一次限價或用市價，無論如何也得讓它成交，不容大虧出現。
2. 追求利潤時，以前我也不容許成交在不能控制的點位，寧可錯過，也不容犯錯，只是機會有時真的難等，一旦出現，錯過的行情偏偏是"意外的大行情"，現在我做以下調整一下，追價即便成交不在自己的預劃內，但我控制停損在一定範圍內，總可以吧。