請問小弟停利策略方式的盲點??

GOGA

各位大大好，小弟目前對於停利點設置的方式無法突破，故上來和大家討論討論，

既然是討論，小的就先說明自己的停利點設置方式

當趨勢偏多，找拉回點建立依照指標建立多單，

這時候問題來了，出場有三種可能，如下:

1.停損(小的是依照商品設置不同的固定停損點數，停損點數佔資金管理2%)，這不在本討論範圍內。

2.當指數往順利的方向方展，目前出場方式有兩種1.依照指標訊號出場2.固定點數出場。

3.當指數往預期方向發展，但卻來個回馬槍，舉例7010多單，指數跑到7016之後回頭，我這時候通常都會把停損點往上移到7012的損益兩平點，目的是為了保本，為了不由盈轉虧而設計的，

但是問題來了，這種方式容易變成勝率高，而期望值為負的情況，例如停損10點，獲利常常變成2點，雖然沒有賠到錢，但是變成小賺大賠的局面，

如果以勝率50%來看，50%停損10點，而25%損益兩平2點，25%獲利20點，長期下來期望值還是負的，所以很困擾，請大大開示

小果

可以用"移動停損"的方式

7010多單 --> 停損10點 --> 7000 時停損

7016 --> 移動停損10點 --> 7006 時停損

"停利"也可以用移動停損來取代

GOGA

小果 發表於 12-11-15 21:00
可以用"移動停損"的方式

7010多單 --> 停損10點 --> 7000 時停損

小弟我有想過，但問題同我的上面的標題3，只是移動停利往前面移動了幾點，而小賺多賠的情況一樣沒有改善，用移動停利，如果點數7010多單，跑到7019回馬槍，最後停損再7009，這樣比我停在7012還不好，因為虧本了。

CatterFly

每天盤勢的律動都不一樣,從K棒震幅,長度體會,我會根據它的慣性和現在的位置做調整
如果向板大說的情況,可能行情還在醞釀,這樣的話一個小區間容許它波動收斂應該較不容易被掃
移動停利設置在行情展開,拉出區間之後設置比較有用
我也在學習,給板大參考

小果

50%停損10點，而25%損益兩平2點，25%獲利20點
--> [0.5 x (-10)] + (0.25 x 20) = 0
因為期望值為零, 所以並沒有小賺大賠的問題

低勝率的操作策略下, 用"大賺小賠"的方式賺錢 (停利是停損的2~3倍以上)
高勝率的操作策略下, 用"小賺小賠"的方式賺錢 (停利停損比可以相同或大於1)

GOGA

小果 發表於 12-11-15 21:44
50%停損10點，而25%損益兩平2點，25%獲利20點
--> [0.5 x (-10)] + (0.25 x 20) = 0
因為期望值為零, 所以 ...

感謝大大的
低勝率的操作策略下, 用"大賺小賠"的方式賺錢
高勝率的操作策略下, 用"小賺小賠"的方式賺錢

低勝率用風報比賺錢
高勝率用次數賺錢

TCC

G大，停損停利沒有聖盃。要固定一種模式，不要怕輸，怕輸就不會贏～以你舉的例子來說：
7010的多單為什麼要移到7012？你進多單的理由是順勢，好！他跑到7012轉空了嗎？
沒轉空幹嘛出？

反轉獵手

這個問題也曾經困擾我很久

目前我會依市況和進場原則處理
簡單說就是分為

A.卡位單...
抓一個趨勢或獲利目標.
用保守的方式進場
如突破後回測不破
那麼會容許一定程度停損

B.追價單..
依盤勢動能進場
或是積極的方式
如即將突破支撐壓力
或是抓反轉點
那麼跑不動沒有如預期或做錯就砍
也不用等到+2點

小小意見還在努力完善中
提供給G大參考

TCC

G大的這個歷程我"深切"經歷過，拜託相信我啦～G大，你這是心理問題～怕停損怕輸！
版友提很多想法講法都變成其次。在說一下好了....比如說突破均線7010買進，系統是跌破均線賣出。你看到事實7012破均線，理所當然的賣出....這沒什麼好討論！問題是你沒看到發生的事，先提早移動到7012～你懂我苦口婆心要表達什麼嗎？這段我走過.........目前雖然差版上神人一大截，但至少是正報酬，第一目標算是有達到。希望一起努力...

未來期貨

如果不會抓轉折
則建議停利方法如下啦
5分K彈破跌勢的最後一根5分紅K最高點(例如今天09:10的7065)
5分K殺破漲勢的最後一根5分紅K最低點(例如今天10:30的7139)

lucas

這個問題也困擾我非常久
你先前的文章啟發小弟很多.

期望值小於1 表示交易成本無法COVER
放大時間區間可能可以改善.

此外   移動停損  
個人是覺得    寧可小輸  也不要小贏.
通常我會讓他變成輸. 來證明我是錯的  付錢 .
市場沒有證明我錯  我都假設我是對的.


當方向對了   回檔  非出場點  而是加碼點
(你剛好就是這樣進場的不是嗎)
回檔一半  合理     
看似不回   or   穿破一半  再回一半時  加碼
畢竟長紅之後等於長黑較少見  (機率不一樣)


今天這種盤  我是一定輸. 但趨勢盤  就會被我從頭吃到尾.
我在趨勢盤吃到的  可以抵抗今天這種盤很多次.

以上  我的執行紀律 也沒有到80%
有時  怕  獲利不見  還是會有便宜賣的 衝動.
有時幸運逃過保住獲利.
但真的行情來了    卻早已下車而懊悔不已.  
更糟的自己還會ㄍㄟ  ㄍㄠ/ 作反方向.  

以上反指標觀點  請參考就好

GOGA

TCC 發表於 12-11-15 22:17
G大，停損停利沒有聖盃。要固定一種模式，不要怕輸，怕輸就不會贏～以你舉的例子來說：
7010的多單為什麼要 ...

感謝大大苦口婆心的提醒，我會這麼做是因為我參考很多資訊後，選擇不要讓原本有的獲利變成虧損的，因為這樣感覺很笨，只是把停損移動到損益兩平點，情況也沒有很好

GOGA

未來期貨 發表於 12-11-15 22:45
如果不會抓轉折
則建議停利方法如下啦
5分K彈破跌勢的最後一根5分紅K最高點(例如今天09:10的7065)

謝謝未來大~，
小弟操作用1分k操作，
未來大說的5分k的停損利方法小弟在交易直覺法一書中有看到過，只是沒有採用

GOGA

lucas 發表於 12-11-15 23:19
這個問題也困擾我非常久
你先前的文章啟發小弟很多.

此外   移動停損  
個人是覺得    寧可小輸  也不要小贏.
這段和c大的講法頗像，小弟一直以為保本優先，
但是此類做法是否要先預設停利點位??

通常我會讓他變成輸. 來證明我是錯的  付錢 .
市場沒有證明我錯  我都假設我是對的.


當方向對了   回檔  非出場點  而是加碼點
(你剛好就是這樣進場的不是嗎)
被大大發現了，這個點位確實是加碼點，但是當下能加碼的很少，賣便宜的很多

回檔一半  合理     
看似不回   or   穿破一半  再回一半時  加碼
畢竟長紅之後等於長黑較少見  (機率不一樣)


今天這種盤  我是一定輸. 但趨勢盤  就會被我從頭吃到尾.
我在趨勢盤吃到的  可以抵抗今天這種盤很多次.

以上  我的執行紀律 也沒有到80%
有時  怕  獲利不見  還是會有便宜賣的 衝動.
真的會想趕快獲利了結

有時幸運逃過保住獲利.
但真的行情來了    卻早已下車而懊悔不已.
更糟的自己還會ㄍㄟ  ㄍㄠ/ 作反方向.  

以上反指標觀點  請參考就好
大大已經不是反指標啦~~

GOGA

小果 發表於 12-11-15 21:44
50%停損10點，而25%損益兩平2點，25%獲利20點
--> [0.5 x (-10)] + (0.25 x 20) = 0
因為期望值為零, 所以 ...

小弟認為期望值為負
是因為加上手續費成本