目前實際操作的波段程式組合績效表與交易架構

期謀

folkchen 發表於 12-9-16 19:28
你要帶女友來唷? 可以呀
不能帶男的

放心~我沒有＂男朋友＂

folkchen

kilroy 發表於 12-9-16 19:13
拍謝～ 再問一個笨問題

MC 這個回測試把九個策略分別跑完之後

MC 本身有個內建的工具叫 PB ，可以把多策略的績效合併呈現

googleandy

folkchen 發表於 12-9-16 18:34
一個帳戶
你可以用調倉的概念看待它
當趨勢出現時，各策略陸續開始進場

我沒在用multicharts,
請教版大一個stupid問題,
這是一個商品,不同倉位調整,
或是多商品多策略，謝謝!

kilroy

googleandy 發表於 12-9-16 19:40
我沒在用multicharts,
請教版大一個stupid問題,
這是一個商品,不同倉位調整,

恕小弟愚昧，插隊回答

全部都跑 TXF  XD

所以是 單一商品多策略

九個策略各依自己進場訊號去調節總倉位~~

googleandy

kilroy 發表於 12-9-16 19:51
恕小弟愚昧，插隊回答

全部都跑 TXF  XD

哦, 原來如此. 謝謝!

Acer2266

期謀 發表於 12-9-16 19:09
老兄~你連標題都不換一下子~
踢館意味十足呀

我也是這樣認為
所以需要一個裁判
來吧 兩個人都把程式碼交出來
我公正的比較看看 XD

shex

兩位都好強阿..原來平常在市場
我不是一個打兩個 也不是一個打九個 是一個要打十幾個
難怪老打不贏..常搞自閉去  還好有生得早一點..

paf

Acer2266 發表於 12-9-16 20:16
我也是這樣認為
所以需要一個裁判
來吧 兩個人都把程式碼交出來

Acer大要騙程式碼~~騙到後~也要分享給小弟我啊~~

googleandy

kilroy 發表於 12-9-16 19:13
拍謝～ 再問一個笨問題

MC 這個回測試把九個策略分別跑完之後

kilroy大寫道:

「倉位調節這個可以想像得到
ex. 6個策略是多 3 個策略是空
實際總倉位是 3多單
原本6 多單可以賺 1200點，3 空單會賠 600點
變成 3多單賺 600點 一樣意思」


拍謝, 恕我愚鈍,  我也問一個笨問題 ,

踩油門 6 分, 同時又踩煞車 3分,

  何不 只踩油門 3分, 不踩煞車?
這樣既不浪費汽油也不耗損煞車墊.

kilroy

googleandy 發表於 12-9-16 23:25
kilroy大寫道:

「倉位調節這個可以想像得到

*
   其實小弟本來想發一篇 有關於 "多策略" 與 Position Sizing 的文

   但文筆不太好，寫不出來想要表達的意思 XD

---

   程式交易的迷思就是

   1. [失效]? 這個名詞小弟也是最近才看到的
       意思應該是指回測時很讚，實際上跑怎好像不如預期

       這個部分就是看自己的系統有無自適性 (adapative) 了

   2. 該如何讓盤整盤的損失變小

      太執著於程式進場訊號的 "對與錯"

      這個部分可能會讓你想加一堆濾網來閃避這些盤勢

      小弟的心得是，別想太多 XD

---

多策略或許可以算是 Position Sizing (部位管理) 的一種方式

ex. 我滿倉最多可以 8口 (八個策略各一口)

可是現階段盤勢我可能不需要全部都 All-in


某種程度上，多策略可以算是 "面進點出"

ex. 這個盤勢我基本的策略可能至少進場 3口單在裡面

    如果盤的走勢大些，另外 5口也會跟著進去

    最有可能空手時，就是 4 多 4 空 = 0 XD

    不過 F大是用 九個策略，所以至少還會有一口單在市場裡跑

---

某種程度上，多策略也可以算是一種加減碼的方式

或許其實也可以寫成一個策略來做倉位的調節

---

多策略跑同一商品 [某種程度上] 等於一個會自動調節部位的策略

其實板大再把獲利的部分再加進去拼，就更完善了


---

基本上，寫多個策略來跑一個商品 --- 不難

端看您覺得有沒有這樣的必要了

但絕對不會只是單純的想要把 profit curve 變得更平滑而已

而是要 "不破產 + 複利"


參考看看了

bacardi

googleandy 發表於 12-9-16 23:25
kilroy大寫道:

「倉位調節這個可以想像得到

"踩油門 6 分, 同時又踩煞車 3分" , 這就好像遠遠看到前面有一個美女 馬上騎車加速追上去, 騎到一半看到前面電線桿後面躲了一個條子, 趕快減速

paf

多策略固然是好，但是對於小資金的人來講，一開始還是在追求高獲利的策略
畢竟錢不多的話，Position Sizing也玩不起來，不同資金規模就有不同的投資想法

folkchen

多策略除了調倉這個特性之外

我們要知道，沒有一個策略是萬能的，各種策略都有其適合的盤態
有些盤整時有獲利能力，有些大趨勢時強，有些小趨勢時強
沒有程式可以通吃，我們不求單隻能通吃
也沒有能力做出這種程式

一家公司不需要所有人都有相同的能力
而是要各員工有不同的能力，有人的財務強，有人業務強..
這才是多策略的本質~ 分工

moneymine

太強了! 我寫了一個 就覺得江郎才盡了
看來還好多事要學習!
請問版大 花多久時間 建構整個系統?

folkchen

一共花了三年~~~~，今年才把區間型的這一塊拚圖完成
下一個目標是，多市場，向國外發展