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PO上201206合約的TXO交易紀錄

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發表於 12-5-21 20:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 RECOM 於 12-5-21 20:18 編輯

看到大家的當沖交易如此厲害,小弟自認無此手感;與大家分享我做的勒式策略實單。
PS:資金規模小,請勿見笑
本月是在6800~7600建立勒式4組
20120521-1.jpg
損益表&圖(都是指收盤價)
20120521-2.jpg 20120521-3.jpg
週五大盤下殺200點,Put的波動率上升,造成虧損...
目前看來盤勢還未穩,Put波動率>Call波動率,所以造成今天開高Call權利金卻沒什麼漲的原因

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發表於 12-5-21 21:19 | 顯示全部樓層
感謝分享喔
資金規模小不重要  
邏輯正確才可貴
發表於 12-5-21 21:27 | 顯示全部樓層
不錯不錯,加油
發表於 12-5-21 22:51 | 顯示全部樓層
相當有見解與規劃
專業邏輯建立
日後規模不小喔
發表於 12-5-21 23:23 | 顯示全部樓層
感謝大大的分享

 樓主| 發表於 12-5-22 17:46 | 顯示全部樓層
今早開會前把部位先平倉掉...平的有點早
20120522-1.jpg
小賺一些,個未見笑了
因為Call波動率還沒拉上來,覺得市場上偏空氣氛不低(跌比漲得快且猛)


我得邏輯是:put波動>call波動;當行情下跌時Put上漲會比Call跌得多,所以就會造成
類似5/18的現象...所以先走一趟
盤中Sell一口7200Call...

20120522-2.jpg
發表於 12-5-22 18:26 | 顯示全部樓層
週五大盤下殺200點,Put的波動率上升,造成虧損...
目前看來盤勢還未穩,Put波動率>Call波動率,所以造成今天開高Call權利金卻沒什麼漲的原因
put波動率>call波動率

跟call權利金有沒有漲?!

有什麼關聯性???

我想了解?
 樓主| 發表於 12-5-22 18:55 | 顯示全部樓層
okyagogo 發表於 12-5-22 18:26
put波動率>call波動率

跟call權利金有沒有漲?!

我的認知是:同樣在價外一個點數內(如400點)波動率應該接近一致;Put波動率>Call波動率=>
當行情上漲時=>同樣價外400點的Put跌的點數會遠大於Call漲的點數;此時之前賣出勒式的部位可能會有盈利
反之,當行情下跌時=>Put上漲的點數也會大於Call下跌的點數;此時之前賣出勒式的部位可能會虧損
目前來看:Call未平倉>Put未平倉 & Put波動率>Call波動率=>行情較偏空

以上屬小弟拙論,僅供參考~
發表於 12-5-22 21:59 | 顯示全部樓層
RECOM 發表於 12-5-22 18:55
我的認知是:同樣在價外一個點數內(如400點)波動率應該接近一致;Put波動率>Call波動率=>
當行情上漲時=> ...
我的認知是:同樣在價外一個點數內(如400點)波動率應該接近一致;Put波動率>Call波動率=>
當行情上漲時=>同樣價外400點的Put跌的點數會遠大於Call漲的點數;此時之前賣出勒式的部位可能會有盈利
反之,當行情下跌時=>Put上漲的點數也會大於Call下跌的點數;此時之前賣出勒式的部位可能會虧損
下跌時是否加上大跌?!   
然後這是您操作的經驗是吧?

另外長期而言put波動率都是大於call不是嗎?

這些部位都會擺結算,還是會調節跟停損呢?






 樓主| 發表於 12-5-22 23:40 | 顯示全部樓層
okyagogo 發表於 12-5-22 21:59
下跌時是否加上大跌?!   
然後這是您操作的經驗是吧?

是的,這是我自己的經驗;至於長期put波動率>call波動率,這我倒不知道,學習了
部位倒不一定會擺到結算(上月是有啦);會調整策略~
堅持但不固執,謝謝

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 樓主| 發表於 12-5-23 17:46 | 顯示全部樓層
感謝加分的各位前輩...感恩
早上接近11點把昨日Sell 7200Call平倉掉,小賺一些
20120523-1.jpg
因為覺得似乎在7000多點有不明力量在介入...
目前暫時空手觀望...
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