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樓主: philipz

[其他程式語言] 有誰在開發選擇權程式交易?

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發表於 13-1-4 14:20 | 顯示全部樓層
請問版大還有在弄選擇權程式交易嗎?
最近終於RUN起來了
有機會能討論看看
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 樓主| 發表於 13-1-4 14:25 | 顯示全部樓層
085ned 發表於 13-1-4 14:20
請問版大還有在弄選擇權程式交易嗎?
最近終於RUN起來了
有機會能討論看看 ...

小弟的選擇權程式交易機器人,每天都在run~~~~
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發表於 13-1-4 14:30 | 顯示全部樓層
philipz 發表於 13-1-4 14:25
小弟的選擇權程式交易機器人,每天都在run~~~~

一開始你是如何回測的呢?
我是土炮用EXCEL 或  MC 的PB功能
不過沒有獨立的選擇權策略  目前都是判斷期貨  下選擇權
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 樓主| 發表於 13-1-4 15:30 | 顯示全部樓層
085ned 發表於 13-1-4 14:30
一開始你是如何回測的呢?
我是土炮用EXCEL 或  MC 的PB功能
不過沒有獨立的選擇權策略  目前都是判斷期貨 ...

透過收集所有期交所選擇權tick data來回測,那歷史回測、最佳化回測、每日收盤驗證回測都是透過自己撰寫的程式。
當然選擇權是跟著期貨連動,所以先判斷期貨走勢再做決策,應該是沒錯,但有些情況,當選擇權OI量很大,期貨就有時會跟著選擇權走。
目前選擇權沒實單交易,因仍不穩定,小弟只有期貨是實單交易。
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發表於 13-1-13 08:01 | 顯示全部樓層
選擇權很難
三度空間了
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發表於 13-3-8 15:45 | 顯示全部樓層
高手們都近入選擇權領域,我要再加把勁
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發表於 13-3-25 21:56 | 顯示全部樓層
開發選擇權的程式交易,應該很難,履約價選擇、價內價外處理、流動性等,所以,應該不容易。
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發表於 13-5-19 16:57 | 顯示全部樓層
這難度應該不是一般人可以理解的...
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發表於 13-5-20 21:15 | 顯示全部樓層
不是比期貨難~~~而是很難~~超難
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發表於 17-10-6 19:13 | 顯示全部樓層
有高手開始OP程式交易了嗎?
出來寫書一定大賣
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發表於 17-10-19 22:53 | 顯示全部樓層
philipz 發表於 13-1-4 15:30
透過收集所有期交所選擇權tick data來回測,那歷史回測、最佳化回測、每日收盤驗證回測都是透過自己撰寫 ...
  1. 選擇權是跟著期貨連動,所以先判斷期貨走勢再做決策,應該是沒錯,但有些情況,當選擇權OI量很大,期貨就有時會跟著選擇權走。
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請問這段的意思是說如果以套利的方式運作
那勝率不就很高,畢竟只需要追隨而已
反之當OI量大增才不需要跟隨,反過來做期貨跟隨的套利?

這樣解釋對嗎?或者應該是?
謝謝
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