implied volatility的問題

alextsui

你好各位，我是香港的散戶，剛剛新來這個討論區的。
我昨天幫我朋友看看她的華南好神期的軟件， 看她的選擇權的報價系統

我幫她加了幾項
Delta
Implied volatility (IV)
Implied volatility (bid)
Implieid volatility  (ask)
Theta


我昨天看她的系統裏面說
8000 call March 21 到期 的那個 的  IV 大概是  16%左右
但是我用bloomberg 看 又好像是 23%

我想問問，你們看到的 明天到期的 8000 call 或 8100 call 的 IV大概是多少?
我想看看是我的問題還是她的問題
謝謝大家！

sangi

8000C_Mar21   
群益策略王           20.09   
BBG                     22.13   
自己算的(t=1/365) 21.6   
            (t=1/252)  17.9

8100C_Mar21   
群益策略王           20.76   
BBG                     23.96   
自己算的(t=1/365) 23.5  
             (t=1/252) 19.5


和我的數字比較的話，我猜測 華南好神期的天期是用Business day 而不是 Calendar day

alextsui

哦，我明白了,這可能就是這個問題。
IV 15-16%是太過低了，那個軟件應該算錯了。

不過如果用其他的軟件算IV大概20-22左右，那就比較合理，跟韓國k200差不多。

因為我在想，如果那個IV真的是16%左右，我就立刻來台灣開戶口了！ （香港恒生指數選擇權 At the money option 的 IV大概是18.5%左右）。

謝謝回覆！