最佳化與WFO電腦執行技巧

萬年船

在執行最佳化或WFO時，整個電腦很容易會變得動彈不得
執行時，你無法順暢的使用電腦做其他事

直覺上就是電腦有ｎ個核心，你最多就只執行n - 1個最佳化或WFO工作
另一個方式就是勾選新版MC內建的指定使用多少個核心運算
但這都不是好方法，因為這會以耗更久的運算時間當作代價
雙核心少用一個核心，相當於原本5小時可運算完的工作，卻耗了10小時
四核心少用一個核心，相當於原本2.5小時可運算完的工作，卻耗了3.3小時

為了在執行最佳化或WFO時，你還能順暢地使用電腦做其他的事，又能用最短時間跑完所有運算
在跑最佳化或WFO前，請開啟工作管理員，把優先權順序降低即可，如下圖所示
（也可批次同時跑多個最佳化或WFO，但要留意電腦記憶體是否足夠
　否則會由記憶體搬到磁碟，Page In / Page Out會使效能變得極緩慢）





題外話，舊版的MC沒有內建指定使用多少個核心運算的選項
但也可直接在工作管理員設定親和性來達成相同效果，如下圖所示

liawfujin

我最佳化通常選基因演算, 一次一個參數(不選兩個以上的參數), 控制遞增量, 一個參數最佳化的時間以 1~5 分鐘完成為原則, 以小時計的最佳化過程太費工, 最佳化得的參數也只是參考而已, 能不能跑還未知, 所以我不浪費太多時間在做最佳化!

萬年船

liawfujin 發表於 21-9-3 20:42
我最佳化通常選基因演算, 一次一個參數(不選兩個以上的參數), 控制遞增量, 一個參數最佳化的時間以 1~5 分 ...

其實本文最初並沒有要討論最佳化與上線能否真的賺錢的問題
不過既然你提到了，也順便帶過一下

最佳化主要用來觀察參數是否平滑
參數不平滑（尖尖），一定有Curve Fitting的問題
但參數平滑，未必一定沒有Curve Fitting的問題

要進一步測試是否有Curve Fitting的問題，要使用WFO
但WFO要能真的發揮功能，需要有技巧（此部分要自己體會，就不說明了）
直接照做很可能會掉入陷阱，無法達成WFO照妖鏡的功能

下圖是我某個策略上線前做最佳化與WFO的情況
最佳化與WFO都無法看出有Curve Fitting的問題
而實際上線兩年後，獲利也確實很穩定

萬年船

最佳化主要用來觀察參數是否平滑
參數不平滑（尖尖），一定有Curve Fitting的問題
但參數平滑，未必一定沒有Curve Fitting的問題

剛好最近有一個Curve Fitting的例子



請檢視上圖兩個圈圈區域
紅色圈圈的尖尖區域一定有Curve Fitting的問題
綠色圈圈較平滑的區域則相對安全（但未必一定沒有Curve Fitting的問題）



上圖為兩個WFO測試的結果
上半邊，五個Run裡面有三個正好落在紅色圈圈的尖尖區域
　　＊Robustness：沒過 (WFE = 47%)
　　＊績效：低 = 0.30 (= 4,824.51 / -16,080.81 * -1)
下半邊，五個Run全部落在綠色圈圈較平滑的區域附近
　　＊Robustness：通過 (WFE = 80%)
　　＊績效：高 = 0.86 (= 8,391.16 / -9805.09 * -1)

最後，要讓策略Curve Fitting很容易，但要偵測出來卻很不容易
縱使是最佳化圖較平滑的區域也未必就沒有Curve Fitting問題
這只是個簡易測試法，只有上線或Paper Trading真的去跑一段時間才是最準的
所以研發策略時的每一步都要很小心
策略真的能賺的到錢，靠的是有效的統計，而不是千錘百鍊的複雜程式邏輯