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7.8.9月除權息,加權指數和期貨指數的價差很大,會影響什麼

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發表於 21-6-22 11:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式



每年總有客戶會詢問,為何七月份的期貨遠遠低於六月份的, 是不是有套利機會呢? 還是大家很看壞未來的市場呢? 小靜來為大家說明一下~~
台指期簡介
全台灣最重要的金融商品:台指期貨
是一種現金結算的金融商品
在到期的時候,所有期貨持倉人
都必須根據以「加權指數」「現貨」算出來的「結算價」
進行現金結算



理論上
台指期會很接近加權指數
任何會讓「加權指數」上漲的因素
也會讓台指期上漲
而任何會讓「加權指數」下跌的因素
也會讓台指期下跌

它們之間的「關聯性」
在越接近到期的時候,會越強
而它們之間的「價差」
在越接近到期的時候,則會越小


企業除息,會讓「加權指數」下降
而台股加權指數,是一種「市值」加權平均指數
任何會讓「企業市值」下降的因素
也會讓加權指數下降
時序即將進入,股民最期待的「除息旺季」
由於配股息
本質上是把企業的現金
從公司的銀行帳戶,移轉到股東的口袋
因此「配息」這件事情
會讓「企業市值」「等比例」下降



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