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台指期調整後的連續日線資料 2011/7/1~2020/12/31

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本帖最後由 Cass 於 21-1-4 12:00 編輯

台指期連續日線資料(Panama Backward adjusted) 2011/7/1~2020/12/31

主旨:以日線圖為基礎,製作台指期Backward Adjusted data.
參考來源:
http://www.my-rates-notebook.de/post/continuous_futures_part1/
https://quantoisseur.com/2018/02 ... tures-price-series/

近期的台指期轉倉,價差經常超過100點以上。
如果你是以日線圖為主,很難不去考慮到轉倉的點差。
12/16日點差達到131點。如果你用的是均線, MA5或是MA10,豈不是嚴重失真。
這就如同股票交易,當你用MA10卻不考慮除權息時,結果是差不多~~一樣失真。
如果你的策略,每口合約停利停損在二萬(100點)以內,這就會觸發相關動作。

看過上述參考網址後,可以理解,各式製作連續月資料的做法。
我們的目的是交易,不是統計,所以最後我選了 Panama backward adjusted 方法。另一個方向的 Panama Forward adjusted方法好處是,可以從第一筆資料開始,直到最近日期,缺點是每天加總過去點差,讓人對當價格失去印象。所以我還是回頭用 Backward方法。

日期區間: 2011/7/1 ~2020/12/31
因為調整點差,所以一旦日期比2011/7/1早的資料,價格將會出現負值。
點差以結算日,當天近月和次月的收盤價差值,往前回溯。這樣可以讓adjusted data和當前台指期數據保持一致。

附上調整過的日線資料,有興趣的朋友,可以依此資料或方法回測自己的策略。



1216轉倉日

1216轉倉日

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 樓主| 發表於 21-1-5 11:14|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
調整前(檔名before.png),與調整後(檔名after.png)績效差距。
下單單位:一口台指期

可以見到 drawdown在校正後,降低許多。
after.png
before.png
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