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2021投資組合規劃

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發表於 20-12-24 17:22|載入全部圖片 | 顯示全部樓層 |閱讀模式


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上圖是我2021的投資組合規劃,或許不是最好的規劃,但卻適合我
我只交易7個期貨商品,分散在五個不同的市場裡
而類似這樣的規劃,在過去2018、2019、2020年度時的MDD分別只有10.32%、12.96%、21.69%

【資金配置比例】 (Weight / Group Weight)
此部分理論上最佳的配置方式是效率前緣 (Efficient frontier)
但我沒使用此方式,原因是效率前緣在運算時不會有策略失效或破MDD的問題
但實際的交易,策略失效或破MDD的問題都是可能發生的情況
所以我只簡單的將資金盡可能均勻配置在五個不同市場
把破MDD時的風險均勻的分散掉而已

【日暴險比例】 (Daily Risk / Group Daily Risk)
此部分有人拿來當主動的部位縮放依據,分兩種情況
(a)波動越大,則部位越大,原因是市場波動變大,較易獲利
 如果幹桿極小的情況下,破產趨近於零,確實有助於提高獲利
(b)波動越大,則部位越小,原因是市場波動變大,風險越高
 如果幹桿極大的情況下,破產機率高,確實應積極控制風險
所以幹桿是個很重要的決定性因素
但我使用的幹桿,不是極大,也不是極小,所以我只被動監控,需要時介入
我的每個商品的起始日暴險比例約在1%與2%左右
當有一天如果突然發現某個商品的日暴險比例升破了臨界值(例如5%)
我將直接介入,把該商品的部位縮小,使其日暴險比例降到臨界值之下
待該商品的波動變小,再把部位恢復原本的大小


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