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[教學] 策略上線後跟回測的差異大

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我的策略上線一星期後發現好多地方明明回測的時候沒出現交易訊號的,可是實際上線的時候卻被雙巴了,怎麼會這樣?事後把程式停下後再次回測,剛剛被雙巴的地方又沒交易訊號了



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發表於 20-11-7 13:00|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
程式碼PO出來
說不定寫錯了
 樓主| 發表於 20-11-7 14:41|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
input: Len(20), numdevsdn(2);

var: uband(0), Lband(0), l_d(0);
var: bulltrend(false), beartrend(false);
var:l_MA1(0),l_MA2(0),l_n(len*2);
var:smaflag(0),l_mp(0);

uband=bollingerband(C, len, numdevsdn);
Lband=bollingerband(C, len, -numdevsdn);
l_MA1=average(c,len);
l_MA2=average(c,maxlist(l_n,len*0.5));

bulltrend = l_MA1>l_MA2;
beartrend = l_MA1<l_MA2;

l_mp = marketposition;
if l_mp<>l_mp[1] then smaflag=0;
if l_mp=0 then l_n=len*2;
if l_mp<>0 then l_n=l_n-1;

if bulltrend then
        buy ("BB buy") next bar Lband limit;

if beartrend then
        sellshort ("BB sell") next bar uband limit;



附上程式碼來求指教
發表於 20-11-11 00:05|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
你用哪間劵商? 可能不是程式碼問題, 是劵商數據的問題
 樓主| 發表於 20-11-11 09:25|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
SALLY 發表於 20-11-11 00:05
你用哪間劵商? 可能不是程式碼問題, 是劵商數據的問題

我也覺得程式碼沒問題,是券商數據問題,打算換一家了
發表於 20-11-11 20:24|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
我看進出場是 limit單 ,試試看在策略屬性內有一個選項是限價單,將它設爲穿價一點或兩點才成交,看有沒有幫助
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