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樓主: wctsengc

[其他程式語言] 價格發現功能在VIX

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發表於 21-7-14 23:09 | 顯示全部樓層
wctsengc 您好,
這個主題Williams Vix Fix,我測試了幾個月,涵蓋40個以上的市場,10種bar size,通過WalkForward Optimization在股票指數上,的確可以接近實際的VIX指數。
買進賣出方式,需要稍做一點變化,測試過股票指數期貨的有 @ES, @YM, @NQ。日線和360分線、720分線。
但是在其他的商品還有貨幣相關期貨(如歐元...等等),也有潛力,其餘都不是很好,或應該說是我還沒找到好的方法。
雖然不方便公布細節,但是方向上,已經確認可行,在此跟你更新此一訊息。

ES_EquityCurve.png
 樓主| 發表於 21-7-19 16:16 | 顯示全部樓層
Cass 發表於 21-7-14 23:09
wctsengc 您好,
這個主題Williams Vix Fix,我測試了幾個月,涵蓋40個以上的市場,10種bar size,通過Walk ...

謝謝您持續更新信息讓我知曉呦!
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