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樓主: JimmyHK

[工具] 有用TradeStation美國卷商版的嗎?

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發表於 20-9-29 08:26 | 顯示全部樓層
附件為2010-2020資料。今年8月,我才購買MC(券商版,功能簡易些),我匯入券商提供的歷史資料,因為有些斷點,後來我也是用TS的資料匯入。

NewES1min2020.7z

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 樓主| 發表於 20-9-29 14:31 | 顯示全部樓層
Cass 發表於 20-9-29 08:26
附件為2010-2020資料。今年8月,我才購買MC(券商版,功能簡易些),我匯入券商提供的歷史資料,因為有些斷點 ...

謝謝幫忙已下載全部data,但2010年的資料不對,內容是2009年的,可否更新?

暫時看到早期TradeStation和Multicharts兩種報價是不同的,相差很大,最近期才比較接近,但仍然不相同,真奇怪從前沒聽過不同data供應商有報價不相同的情況?

 樓主| 發表於 20-9-29 15:21 | 顯示全部樓層
2009年相差30%以上,2014年都相差10%以上,是什麼一回事?
發表於 20-9-29 15:25 | 顯示全部樓層
更新2010資料。
關於和MC資料不一的情況,可能和製作連續期貨數據的方法不一有關。
有篇文章,(因為coco權限不夠,無法貼網址,請google搜尋Continuous futures data series for back testing and technical analysis)
裡面提到 Back/forward-adjusted, Proportionally adjusted, Gann, Perpetual, and Nth Nearest contract.
我不知道MC是哪種?


TS說明如下:
Adjustment Values
Once a rollover point is reached, the data must be adjusted. The TradeStation network does this by either adding or subtracting a constant to all data that exists before the rollover point, all the way back to the beginning of the data series.
看起來是往前調整過去的資料。

NewES1min2010.7z

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 樓主| 發表於 20-9-29 16:47 | 顯示全部樓層
Cass 發表於 20-9-29 15:25
更新2010資料。
關於和MC資料不一的情況,可能和製作連續期貨數據的方法不一有關。
有篇文章,(因為coco權 ...

非常感激你幫忙,從來沒有人講過這些的,rollover point的意思不太明白?即是說某種情況下TradeStation會向後調整歷史數據的比例吧?要做做功課才成.

發表於 20-9-29 17:20 | 顯示全部樓層
從TS說明來看,他不是平常慣用的以合約到期日為展期點(rollover point),或說是換倉點。他的rollover point由下個到期月分合約數超過本月合約數,時候就當成rollover point。TS也會adjust這天之前的資料。
continues_data2.png
 樓主| 發表於 20-9-29 18:04 | 顯示全部樓層
Cass 發表於 20-9-29 17:20
從TS說明來看,他不是平常慣用的以合約到期日為展期點(rollover point),或說是換倉點。他的rollover point ...

這樣都好複雜,有什麼好處呢?其他卷商應該沒有這種做法的,不知道可否用excel還原數據?




發表於 20-9-29 19:06 | 顯示全部樓層
JimmyHK 發表於 20-9-29 18:04
這樣都好複雜,有什麼好處呢?其他卷商應該沒有這種做法的,不知道可否用excel還原數據?

IB 也有這種做法,不知道IB的換月的rule是甚麼,這種做法很影響回測績效,換月期間的進出埸點會有不同。台灣人的做法真好,不去搞這些甚麼的adjustment
發表於 20-9-29 21:33 | 顯示全部樓層
我想,只要是要用建立連續合約數據,都必定選擇其中一種方法吧。這也代表,如果我們經常採用不同數據來源,對於不同標的,計算方法也可能不一。TS這時變成是好處,因為除了台指期以外,我可以取得大部分的資料,不須到處蒐集。不同來源的數據,我也不知道這個對最佳化之後,與實際執行有多大差距。
TS自己是一家券商,有好處也有壞處。但資料源單一化,標準一致。但可惜台灣沒有,光是出入金到帳戶,雖然是線上,我覺得都很麻煩,因為一旦出錯,不像在台灣,一通電話大多可以搞定。
 樓主| 發表於 20-9-30 01:33 | 顯示全部樓層
SALLY 發表於 20-9-29 19:06
IB 也有這種做法,不知道IB的換月的rule是甚麼,這種做法很影響回測績效,換月期間的進出埸點會有不同。 ...

坦白說,美國人很狡猾,永遠不會老老實實地做生意,你看史諾登的《永久檔案》一書就會明白,什麼換月規則說穿了是不想一般客戶免費用到歷史數據,這種未經客戶同意私自更改數據的行為實在是商業罪行,客人有權知道真實數據而非由卷商決定數據內容,看來我不會用TradeStation的服務了,用請種造假數據做回測出來的結果都不會是真實的,難怪賣歷史數據的商人仍然能夠生存而且叫價那麼高,這點錢看來是省不了!


 樓主| 發表於 20-9-30 01:36 | 顯示全部樓層
Cass 發表於 20-9-29 21:33
我想,只要是要用建立連續合約數據,都必定選擇其中一種方法吧。這也代表,如果我們經常採用不同數據來源, ...

有沒有辦法可以還原數據?如乘以一定比率?或是每月將差價用excel加回去?

 樓主| 發表於 20-9-30 01:39 | 顯示全部樓層
SALLY 發表於 20-9-29 19:06
IB 也有這種做法,不知道IB的換月的rule是甚麼,這種做法很影響回測績效,換月期間的進出埸點會有不同。 ...

IB 也有這種做法,我也不會用IB的服務,奸商應該抵制,一毛錢也不給他們賺!

發表於 20-9-30 09:36 | 顯示全部樓層
說到數據造假,可能言重一點了,原因是一、連續合約指數本來就不存在,期貨都是短期,各自成立的合約,他和個股指數不同,個股有些可以有超過50年以上歷史。要把期貨製表成連續合約,用最後一天,也不見得比較有代表性,因為長期合約持有者可能已經在前幾天換倉了。舉例來說,我比較偏好日線圖,買進一口指數期貨,可能持有超過2個月,而且我轉倉不喜歡擠最後一天,這時參考下月合約的成交口數,當超過本月到期合約時候,跟著大家一起換倉到下月合約,也不失為一個好方法。
如果我也採用上述轉倉時機,那TS的連續價格,對我來說,就有用,最佳化之後,和實際交易,也可可能較容易趨近於一致。
另一種情境,如果我的轉倉ˋ日,通常壓在最後一天,那就會偏好以最後一天當成rollover point。

我不知道如何將TS數據透過EXCEL還原,如果要自己組織數據,可能直接下載每個單獨合約數據,案自己想要做的方式計算,是不是好些呢?

另外提到成本,我目前安裝MC(券商版)和 TS。 MC(券商版)一年要一萬多元,還沒辦法開太多視窗,訊號報價標的也有限制,也無做最佳化(因為不是完整版),如果是完整版,更貴了幾倍。TS不收費,只要保持固定金額在帳戶上,或一年有超過幾筆交易(不多)就可以不用付費。
所以我才說,即使有時候當掉,我也只能忍著,哈。因為成本比MC低很多。
 樓主| 發表於 20-9-30 13:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 JimmyHK 於 20-9-30 13:03 編輯
Cass 發表於 20-9-30 09:36
說到數據造假,可能言重一點了,原因是一、連續合約指數本來就不存在,期貨都是短期,各自成立的合約,他和 ...

期貨報價有一個原則,就是要反影真實指數的價格,可以有高低水但30%以上差價怎樣都說不過去,如不修正根本不能用來做回測,更加不可以加到現價中作為平均線等技術指標的組成部分,要知道下跌時所有支持位都在長週期平均線和價格型態高低位上,要100%準確的歷史資料才成,亂改歷史資料這種事真的當人家的研究成果和市場規律是兒戲?




發表於 20-9-30 20:15 | 顯示全部樓層
Cass 發表於 20-9-30 09:36
說到數據造假,可能言重一點了,原因是一、連續合約指數本來就不存在,期貨都是短期,各自成立的合約,他和 ...

如果持倉超過一個月的話,TS的連續價格,對你來說,就有用。但做短期波段的話,會有些煩惱。舉一個例子,換月後發現IB把上個交易日的data都減了一百多點,明明今天破昨天的低點了,但因為IB做了adjustment,圖表上沒有破低點,進不了場,隔天開盤直接跳空大跌再進場,這種倒霉事我遇過了。

MC 有個自訂期貨功能,按自己的想法換月,聽說前輩們用這個功能下海外期貨的,但我覺得很麻煩,又找不到相關教學。
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