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外匯天眼:一個職業交易者的心路分享,關乎交易哲學、交...

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摘要:市場就是一面鏡子,它能反映出赤 裸裸的你,尤其完全真實地反映出每位交易者內在的一切。從某種程度上看,甚至連法律都沒有交易市場來的公正。而當我們一旦進入這個市場,就仿佛自動被附著上了,一個容易經常被扭曲的智力,和一個會製造幻覺的頭腦,常常被市場衝擊得頭昏眼花、七零八落。所以為了避免被市場衝擊得散了架,在開始交易之前,就自我內在而言,首先要在整理自己的心態上下很大的功夫,而外在,則需要有一個完整和相對固定的交易策略。點擊載入圖片

  市場就是一面鏡子,它能反映出赤 裸裸的你,尤其完全真實地反映出每位交易者內在的一切。
  從某種程度上看,甚至連法律都沒有交易市場來的公正。
  而當我們一旦進入這個市場,就仿佛自動被附著上了,一個容易經常被扭曲的智力,和一個會製造幻覺的頭腦,常常被市場衝擊得頭昏眼花、七零八落。
  所以為了避免被市場衝擊得散了架,在開始交易之前,就自我內在而言,首先要在整理自己的心態上下很大的功夫,而外在,則需要有一個完整和相對固定的交易策略。
  今天,給大家分享一個職業交易員的心路歷程,有關他對交易哲學層面和交易系統的認知和思考。
  我終於認為,宏觀和微觀確實在投機實踐中是可以達到幾乎完美的融合,而不再是哲學意義和高度上的融合。
  我有一位朋友,他在交易上的確已經接近了“無招勝有招”的境界,這在我以前是無法想像的。
  因為我非常看重細節和微觀上的技術套路,也就是我們常提到的所謂“交易系統”。通過對他的交易決策的研究,我發現,真正達到將所有技術(傳統分析技術、指標公式、波浪江恩、時間週期、趨勢跟隨)融合為一體是完全可以作到的。
  只不過需要經歷非常痛苦思考、提煉、再思考、再提煉的迴圈過程,而我們大多數人,在這種冶煉的過程中,或者由於我們的悟性不夠,或者由於我們的韌性不夠,因此,99%的人是無法在投機市場中實現自己的昇華和嬗變的。


  這個過程,我認為,叫做“煉金術”好象還不夠貼切,我更願意將她喻為一種“化蝶”的過程,再痛苦艱難,但如果我們堅持將專業投機作為我們的理想和職業,那麼我們就必須完成這一可能是非常漫長的轉變。
  人們常說一句話,在交易市場中,紀律和心態控制重於一切。然而,我卻要不客氣的指出,這一切的前提,是你必須要有一套完善、經過市場考驗的交易系統,否則,就有流於空談的危險。
  在我自己的實踐中,我在最終設計並完善了自己的交易系統之後,心態自然更加穩定、自信,而你也必然用最嚴格的紀律去遵循你系統指示的信號行事,因為違反他,將把你置於非常不利的境地。
  在你和你的交易系統充分磨合而且你確信你的交易系統可以成功、靈敏的應付大多數市場變化的時候,你會發現,通過交易賺錢,其實是一件輕鬆、快樂、自然、水到渠成的事情。
  一切都變得和諧,你終將遠離並告別虧損,這就是我切身的體驗。
  其實,我的這些體驗,對於初入投機行業的朋友來說,沒有任何用處,或者說,是一些空話。
  但是,我對於朋友們的忠告是,一定要建立適合你自己的交易系統,無論你被市場摑的鼻青臉腫,你必須重新站起來,再改善你的系統。
  不要懼怕複雜和繁瑣,因為,這是你邁向成功、脫離虧損的唯一之途,別無他法。
  紀律和心態必須建立在科學有效的系統之上,當然,這種系統,他可以是基於技術分析的,也可以是基於基本分析的,或是其他如周易預測技術的。
  我始終認為,感覺是無法長期可靠的,只有客觀的系統,才能保證你有客觀的心態。
  認識的一位香港的專業恒指做手,他在恒指市場已經生存了近十年。他講到,當年和他一起做恒指的,有的改行了,有的破產了,他所認識的和他一起進入這個市場的並且至今還生存於該市場的,只有他一個。
  時間的力量超乎我們想像的強大,看對一兩年、盈利一兩年並不足為奇。只有經歷長時間的洗滌、磨礪和淘汰,才可以看出你真正的投機才能。
  而他的基於自己設計的數學模型在電腦上建立的交易系統,直到今天,他仍然在完善和修正。從他的身上,我看到了一個“專業交易者”身上的“專業性”所在。
  同他相比,我只不過是個籃球愛好者,而他已經是NBA中馳騁的職業運 動員了。我回來做在車上的時候才想到,時間的積分和微分作用,在我的身上,剛剛顯現。


  其實,對於每一個職業交易者而言,心裏都明白交易系統的重要性。我最近有一個想法,將自己用了5年多時間建立自己交易系統的體驗,整理成文字,期望能對大家最終構建自己的系統有所啟發。
  建立一個真正經歷市場考驗的成熟可用的一致性的系統,我認為,必定會歷經兩個階段。
  1、堆積
  我說的所謂的堆積,大概等同於“厚積薄發”的“厚積”的過程吧。
  在這個積累階段,是大量儲備各種知識、技巧、方法的階段,強調的是盡最大可能,廣泛佔有,兼收並蓄,甚至要發揚“囫圇吞棗”、“不求甚解”、“神農氏遍嘗百草”的雜家精神,把你能收集到的一切素材,積澱到你的大腦,以備後用。
  積累從何而來?當然首先是書籍。你必須要有橫掃一切大小金融書店的氣概,不需要有太強的針對性,但必須有廣泛性。
  中西並舉,閱讀各類金融、經濟類書籍。有條件的最好請老手開一個書單,這樣閱讀起來更有針對性,效率也更高。這大概就類似於古人所說的“熟讀唐詩三百首”吧。
  我的經驗是,以西方經典的技術分析文叢開始下手,先開立一個20本左右的書單,英文水準高的最好直接閱讀原版,用最簡單的串行方式,將其一本本消滅。
  這整個過程完全沒有任何投機取巧,過程雖然枯燥冗長,卻不可替代、不可跨越。而且,對於好書,要一遍又一遍的讀,直到爛熟於胸為止。
  堆積的過程更多使用的智能,是記憶和少量的推理。你首要的是,牢記書裏的方法和教條,並不需要你有太多的懷疑主義和主觀能動。因為這兩者是必須在你有一定積累的基礎上才會涉及。
  你如果可以在國外任何一項標準智商測試中,輕鬆取得最前面兩個級別的評分的話,我想,這個階段對於你,可能只需要2-3年的時間,間中你還有餘暇閱讀些哲學、方法 論類似的書籍,起到旁徵博引、互相貫通的意義。
  在閱讀階段,也不是我妄自菲薄,我認為應儘量少讀國內的讀物,而盡一切可能(如去國外網站訂購等)去不知疲倦的閱讀西方的經典文叢,尤其是技術分析方面的。
  其實,老手的書房中的書單,對於新手來說,就是最大的財富了,可以少讓你走許多的彎路。我本人就是在幾乎掃遍了國內幾乎所有的跟莊、投機書籍之後,才繞了個大彎,在朋友的指點下,開始閱讀西方的技術分析經典,也讀過少量幾本原版的“聖經”類書籍。
  積累的素材除了來自於書籍之外,當然還有網路。你應該有橫掃國內外大多數最著名的論壇的決心,以謙虛、容納的胸懷去閱讀一切壇子裏老手的文章和體會。
  個人的體會有時候比書籍來的更為直接、更為深刻。我個人來講,在其他論壇結識的一些好手,對我的幫助作用,可以說是極其深遠的。
  除了這兩者之外,我認為,你應該把所有(記住,是所有)的時間用於看盤,讀盤,複盤!!!
  2、嬗變
  如果說前面的堆積階段只是個簡單、線性的累積知識的話,那麼這個階段,你就必須利用你智能中的諸如推理、綜合、歸納、聯想、頓悟等對第一階段所積累的素材,做集中的消化和吸收了,直至這些雜亂無章的知識被你咀嚼為一種靈性的東西,並浸潤你思維的血液。
  你必須最大限度的發揮你的懷疑主義,懷疑一切你所讀、所看的東西,用你的思維去重新詮釋,而不論這種詮釋在別人看來,是極其幼稚可笑甚至是荒謬的。
  我認為這是學習的關鍵,總之你必須邁出你思維獨 立的腳步,徹底擺脫“人云亦云”的境地。別人的高明終歸是別人的,你必須經過思考,獲得屬於你自己的高明。
  創造和學習永遠是相輔相成的,互為基礎。學習別人的經驗和知識只是手段,如果學習反而讓你喪失自己的創造、創新能力的話,那就背離了學習的初衷。學習,只不過是為你後續的創造提供素材和養料而已,而變成你自己的血液這個過程,則需要創造來提升。
  學習是線性的,而創造則屬於非線性。正是後者,給世界帶來了多姿多采。
  簡而言之,就是融會貫通,提煉、萃取出自己的系統交易方法。
  我有一個體會,語言是幫助你整理頭緒、理清思路的很好借助。昇華的過程不可能一蹴而就,你在這期間依然要籍借一些瑣碎的方法,比如,堅持寫交易日記,做詳盡的案例分析等。
  我想,很難用具體的文字去描述“嬗變”這個階段,我只能大致的說,你必須活動開你思維的肌肉,不拘一格,運用你靈活有力、充滿靈性的神經系統,去不斷的接近你所探求的東西———市場的本質。
  判斷市場的趨勢,是至關重要的。
  建議你讀一下波濤的三步曲,重點讀一下《系統交易方法》。不過,我本人對這套書的看法,並非向業內其他人一樣,給予那麼高的評價。
  其實,他確實沒有提供一點具體的系統規則或設計思路上的東西,他更多的給出的是一種哲學上的思考,以及如何測試及維護一套交易系統。書中雖然給出了建立交易系統的大致框架性的步驟,但你要試圖找出一些具體的線索,那絕對是徒勞,因為,畢竟那是真正的商業秘密。天下沒有免費的午餐呐。
  不過,我覺得,這套書,在你構件自己的交易系統時,確實可以提供宏觀思路方面上的指導。


    其實,史蒂夫尼森的《日本蠟燭圖技術》是我的案頭必備,也是我最愛讀的書籍之一。而且,在我的交易系統中,蠟燭圖技術是佔有相當權重的,我把他當做重要的驗證信號之一。
  我認為,這門古老的東方投資藝術,如果可以和西方的技術分析手段互為驗證,將發揮更大的作用。事實上,這本書的作者本人也非常強調融會貫通。畢竟,各類技術都有他相應最擅長的場合和成功率,互為驗證,取長補短,是適當使用技術分析的關鍵。大!
  我在前幾頁文章中,文字總結了自己在建立交易系統過程中的一些體會、經驗以及心路歷程和幾個必經階段,祁望能對志同道合者有些許啟發和共鳴。
  至於具體的技術細節和實現過程,我想這是每一個職業投機者所必須經歷的,最終只能由你自己長時間的堅持、積累、總結、歸納再加上一點點的機緣,才有可能達到目標。
  你如果選擇投機為自己的終身職業,就不要幻想可以獲得不須努力的現成結果。換句話說,沒有辛勤的努力和汗水,就算得到了優秀的系統,也不可能發揮他的真正功力,因為系統正確使用的前提,是需要使用者各方面的深厚積澱和素養的堆積的。所以,我只能對您的要求說抱歉了。
  其實預測系統只是交易系統中很小的一部分。而且,盈利的大小和預測對錯也並非總是成正比。我有時也犯看對了沒賺夠的錯誤,順勢才是關鍵。
  我有個朋友,他幾乎從來就不預測,只跟隨趨勢,永遠在右側交易,而我
  我的承受大風險杠杆的資金頭寸無論如何也不會超過10 %的。而且,在這10%的風險頭寸中,我會將其細化為三級,即在高風險檔中,再細分為低中高三檔,以期更合理化的規劃、分佈和控制整個風險頭寸中的風險度。
  不過,和大多數國外對沖基金經理的做法不一樣的是,我從不對沖風險,也不做套利。在真正的市場機會下,我在設計好退出計畫的基礎上,我 操作的多類衍生產品,全部是同方向的!
  比如,我甚至會設計成用期指來保障我的CALL OPTION的PREMIUM。呵呵,我想,國外同行恐怕很難理解並贊同我這種怪異的做法。
  其實,說穿了,真正核心的,就是你有沒有NB的交易系統,可以分解並理解目前的市場趨勢,這才是核心所在。至於那些用期權、期指來設計的各種套利策略組合,在我看來,如果你擁有了有效的交易系統,這些手段全部不值得一提。我所要做的,不是去鎖定風險,而是在同一個方向,放大放大再放幾年的平均贏利率目前還不如他,這就證明了,沒有神奇的預測,一樣可以成為大贏家。
  說實話,為了成為真正職業的交易者,我幾乎喪失了所有的興趣愛好,過著孤獨、清淡甚至有些枯燥生活。
  不過,時間讓我逐漸樂在其中,而無須去忍受。有時候,我也懷疑過,這樣的生活是否值得,又是否必要。但是,所謂的得失其實全是相對的,況且,在交易中,我確實獲得了除了盈利之外的樂趣,難以言表的樂趣。
  交易實踐讓我喪失了太多的衝動和激 情,原來需要忍受的東西,漸漸的變得享受並沉醉其中,甚至會讓人滋生出些須自戀的傾向。
  週末時刻,便是將監禁並遭受各種控制的心情,放出來放風的時候。我逐漸適應了容忍自己甚至兩天不看專業書籍或圖表,而聽任自己找個地方,去爬爬山,或聽聽音樂,即使思考,也讓他遠離交易和市場。
  我知道,我如果要將交易作為我終生的樂趣和事業,我必須訓練自己的心情,可以隨時在市場和生活中快速的切換角色。畢竟,專業的交易者,他首先是個具備豐富內心世界和涵養的人。
  我周圍幾乎所有的朋友,都說我的生活,極其枯燥而缺乏色彩,少了那麼多的人生樂趣。當然,也有極少數朋友,過者比我更深居簡出的生活。電腦行情中的曲線,幾乎成為了他們人生的軌跡。我總想折中,可我深知這種折中,以我目前的閱歷和智慧,還遠遠不夠。
  市場的本質是交換,其實,生命中,何嘗又不是充滿了得與失的交易?
  我選擇了一般人無法忍受的“枯燥”的生活,可我交換得來了更強大的自信心和比別人更能有力的思考能力、洞察能力。而且,交易的成功直接換來的是獲得了“享有未來美好生活的期權”!



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