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最近的當沖

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發表於 19-12-12 08:47|載入全部圖片 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 zelida 於 19-12-12 08:47 編輯

很久沒有貼單子了,這一陣子波段沒有啥行情,順勢系統被巴來巴去

波段不給,只好往日內當沖去挖,想辦法把整個帳戶的保證金都用爆...


1.png

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參與人數 6金錢 +15 收起 理由
萬年船 + 2 太強了
oneman001 + 5 太強了
太極陰陽 + 2 太強了
Jason.chan + 2 太強了
xianwu + 2 太強了
paf + 2 太強了,優質對帳單

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 樓主| 發表於 19-12-12 16:06|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
本帖最後由 zelida 於 19-12-12 16:14 編輯
liawfujin 發表於 19-12-12 15:03
版主同一天進出那麼多次, 而且勝率超高, 應該屬於高頻交易了嗎? 不知使用何種K線? 1 分鐘 K 線嗎?

我涉獵 ...


這個當沖系統其實是一個集合(組合),由數個分散的系統組合起來,時間尺度也是分散的(tick~x分鐘)

它不是高頻交易,也不是天天都要沖,我有寫一些filter在模型裡,回測的資料裡一年大概只有1/3的存續期間在日內當沖

它的主要目的是要捕捉日內波動的厚尾現象,隨著厚尾特徵逐漸明朗,把部位逐漸提高到極限

大大提到有寫出兩個波段程式,而很難寫出可以獲利的當沖模式,小弟一開始也是走波段路線的,日內交易也是只做台指而已

日內交易面臨的隨機性,我覺得比波段高很多,外加其他的不利因素(ex. 摩擦成本,部位容量限制等等), 其實一開始就處於不利的地位

一直寫不出來不見的是壞事,沒必要一直在當沖上鑽牛角尖,走波段分散到各市場也許更能充實您的口袋

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萬年船 + 2 太強了

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發表於 19-12-12 10:19|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
本帖最後由 liawfujin 於 19-12-12 10:20 編輯

真的是高手啊! 現今盤中震盪很厲害, 方向很難抓, 版主績效超凡, 高手中的高手!

你是手單嗎? 如果是手單, 你的盤感非常好!

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參與人數 1金錢 +1 收起 理由
zelida + 1 都是程式單

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發表於 19-12-12 13:48|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
看起來是日內波段, 一路加碼, 最後一起出場的類型,
利害.

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參與人數 1金錢 +1 收起 理由
zelida + 1 把保證金用爆!

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發表於 19-12-12 15:03|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
版主同一天進出那麼多次, 而且勝率超高, 應該屬於高頻交易了嗎? 不知使用何種K線? 1 分鐘 K 線嗎?

我涉獵程式交易兩年, 自己努力發想很久, 只能寫出覺得還堪用的波段程式兩個, 但是說到要寫出當日(日盤)沖銷的程式, 卻是覺得難上加難!

佩服版主當沖程式的功力! 我的程式交易之路還很漫長.

發表於 19-12-12 18:53|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
zelida 發表於 19-12-12 16:06
這個當沖系統其實是一個集合(組合),由數個分散的系統組合起來,時間尺度也是分散的(tick~x分鐘)

它不是 ...

感謝說明, 你的當沖的作法, 也是高手老手才做得來的! 謝謝!
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