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[操作方法] 揭密2: 侷限風險又保持獲利

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發表於 19-11-30 17:43|載入全部圖片 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wctsengc 於 19-11-30 17:45 編輯

http://www.coco-in.net/thread-151423-1-1.html
以上的舊文中提過: 調整措施能同時符合以下兩種要求的, 就是一個好的調整方法:
1. 侷限部位的風險
2. 繼續保持獲利的潛能

先講保持獲利的潛能部分:
其實就是把你預定要下的調整部位(方向性風險delta是第1考量), 加入原留倉後, 看看這模擬的調整後損益圖, 是否有符合您繼續保持獲利潛能的期望? 還是說加了這些新的調整部位後, 比原來的圖更差? 您可以在部位規模控管的前提下, 最後調整出您最滿意的損益圖


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現在講侷限部位的風險部分: 這也是連結文第6點的需求
6. position sizing methods are employed to optimize risk-adjusted returns by balancing puts/calls exposure
http://www.coco-in.net/thread-151376-1-1.html

比較調整前和調整後整體部位的theta和vega, (絕對值的)差異不大或值變小了, 便符合了調整後要侷限部位的風險要求.
要注意的是 --- 加入更多的賣方部位讓獲利潛能變好很容易, 但同時卻要theta和vega不變大, 則需要慎選契約價才能做到; 而又這些契約價的選擇和口數, 也很大地影響獲利潛能的損益圖. 能否兼顧? 絕對可以! 端看您的個性與創意了!


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