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過度最佳化波段績效分享

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發表於 19-10-12 15:29|載入全部圖片 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 xnetra 於 19-10-12 15:42 編輯

台指期, 單邊500, 15分K跑日K策略.
8月開始實單(小台), 目前勝率超過90%
我承認我過度最佳化了, 不過目前還不錯.




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評分

參與人數 4金錢 +6 收起 理由
xianwu + 2 太強了
期貨Lisa + 1 太強了
期貨界Jolin + 1 感謝分享
e0159000 + 2 超厲害der

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 樓主| 發表於 19-10-31 17:58|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xnetra 於 19-10-31 18:00 編輯

10月績效及另一策略績效

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發表於 19-11-1 16:23|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
xnetra 發表於 19-10-31 17:58
10月績效及另一策略績效

小弟不才,煩請樓主幫忙解答紅框內『10/8以後如何買進10/3的多單』問題?
另外,10/14的單可以抱到10/18出,表示程式碼沒有參與結算日出場,這勝率&績效跟實際上會有落差吧?

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 樓主| 發表於 19-11-1 18:41|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xnetra 於 19-11-1 18:53 編輯
vikio 發表於 19-11-1 16:23
小弟不才,煩請樓主幫忙解答紅框內『10/8以後如何買進10/3的多單』問題?
另外,10/14的單可以抱到10/18 ...

第一個問題,第一張圖是另外一個兩口策略的,那個時間是有兩口單的,因為我用了指定EntryName的出場方式,所以會看到這種狀況。

第二個問題,程式跨月自動轉倉,但績效表是看不到轉倉,實單因轉倉實際比績效表還好。而且全部都是贏錢的。

第一張是兩口策略,第二張才是單口的。
 樓主| 發表於 19-11-3 20:24|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xnetra 於 19-11-3 20:33 編輯

分享兩組開發中策略!!

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