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ORB 的問題

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剛剛試了回測ORB, 簡單的ORB, 卻遇上問題, 請各位大大指教

inputs:beginTime(0945),endTime(1630);
vars:ah(0),al(0);
       if time=0945 then begin
              ah=highd(0);
              al=lowd(0);
              
              value1=ah+1;
              value2=al-1;
       end;
       condition1=time>=beginTime and time<endTime;
       if condition1 then begin
              buy next bar at value1 stop;
              sellshort next bar at value2 stop;
       end;
       {ifmarketposition<>0 then begin
              sellnext bar at value2 stop;
              buytocovernext bar at value1 stop;
              
       end;}
      
      
       setexitonclose;      
恆指期貨0915開市, 用30分K, 看了回測報告, 發現進場時間必定是45分或15分, stop 單應該不會每次都每根bar開始時進場吧?

於是開啟了細部回測, 結果進場時間也是45分或15分, 開啟了細部回測不會在bar 中進場嗎?


然後遇上了更奇怪的問題, 我圖改成用1分K, 結果每天都會0916進場,

beginTime 是0945, 為何每天都會0916進場? 到底出了甚麼問題?

time>=beginTime and time<endTime; 這個語法試過用在其他地方是OK的, 為什麼用在這裡就不OK?






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發表於 19-4-22 13:42|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
inputs:beginTime(0945),endTime(1630);

它是inputs表示user(使用者/你)可以自行修改的說...
八成你自己改了,還忘了...
 樓主| 發表於 19-4-22 20:09|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 19-4-22 13:42
inputs:beginTime(0945),endTime(1630);

它是inputs表示user(使用者/你)可以自行修改的說...

beginTime我沒有改呀, 看了幾遍都是0945, 於是我直接換成
if Time>0945  then begin
              buy next bar at value1 stop;
              sellshort next bar at value2 stop;
end;

結果都是0916進場


發表於 19-4-22 21:43|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
SALLY 發表於 19-4-22 20:09
beginTime我沒有改呀, 看了幾遍都是0945, 於是我直接換成
if Time>0945  then begin
       ...

以前有遇過...
合理推測,
1630 成立 buy next bar ...
下一根(next bar, 0916)成交
發表於 19-5-12 00:51|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wanwh 於 19-5-12 00:52 編輯

樓主,你的 ORB 結果如何, 有沒有成功用在港期上?
 樓主| 發表於 19-5-16 23:23|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
wanwh 發表於 19-5-12 00:51
樓主,你的 ORB 結果如何, 有沒有成功用在港期上?

我只是做了些回測, 我還在摸索階段, 沒有實戰經驗
這個是 pocketman 大整理的ORB, 我下載來修改, 你應該也有下載吧, 看到你有在他的帖子留comment.
我發現 type 3 那個好像不錯, 把 percentOB 參數改成0.01, percentOS 參數改成0.005, 績效曲線長很漂亮.

我回測時沒有設定手續費和滑價, 請教你回測時手續費和滑價會設多少呢?



發表於 19-5-17 00:58|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
我沒有做 ORB, 之前上了一個 internet course 是用 tradestation 中的 tools 做 ORB. 最近才安裝 tradestation.

炒開期指的朋友說港期比美期困難, 想知伙你能否用到 ORB 在港期上, 我是打算用 ORB 做期油的.
 樓主| 發表於 19-5-17 23:16|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
wanwh 發表於 19-5-17 00:58
我沒有做 ORB, 之前上了一個 internet course 是用 tradestation 中的 tools 做 ORB. 最近才安裝 tradestat ...

"港期比美期困難", 你的意思是...? ORB用上港期比美期困難? daytrade港期比美期困難? 還是交易獲利港期比美期困難?



為何你會想用ORB做期油呢?

抱歉, 我還是個新手, 笨笨的我還在摸索怎樣寫策略, 還沒實戰過
發表於 19-5-18 01:08|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
"港期比美期困難", 你的意思是...?  
港期市場深度不足, 多一些盤便可令它波動. 有些人說很 choke, 相比美期, 是較難獲利的. 因而香港少人炒期指, 多人炒期權.

ORB用上港期比美期困難?
ORB 是最适合由開市升到收市的單邊市, 港期每月有多少天是這類單邊市, 有夜期後, 這類單邊市更少出現. 你可看期油的圖 (正常交易時段)

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