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用MC接比特幣期貨報價&開發策略初體驗

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本帖最後由 RoShin222 於 19-1-29 20:20 編輯

過去1年來看到比特幣上沖下洗波動滿滿 比對不停區間盤整的台指真有點眼紅..

於是開始找看怎樣可以把在MC上面接比特幣報價&下單, 看未來能不能把一些台指的策略
移植到加密貨幣上面

(知道坊間有很多用Python寫的bot了, 只是對MC比較熟 想用自己熟悉的工具)

目前只是抓好價格資料 讓策略跑起來而已, 想說po個簡易心得希望能找到更多
同好一起來研究這塊~

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商品標的

看到比特幣這種雲霄飛車型走勢 不用說前提一定是要能多空操作的期貨標的了
目前知道的就一個選擇: Bitmex交易所的XBT/USDT比特幣期貨合約(~=BTC/USD)
(CBOE & CME的正規版Bitcoin期貨保證金30w起跳..沒那心臟玩不起啊..)

合約細節 & 交易過程這邊就不詳述了, 可參考連結. 另外Bitmex有提供TestNet模擬平台可上去
領代幣測試下單

(沒法貼連結~就拿關鍵字餵Google吧)
Bitmex比特幣期貨交易所簡介
TestNet - Bitmex

價格資料

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網路上抓到的Bitmex XBT/USDT 1分鐘歷史資料, 2017/4/1-2018/10/31
有人想要拿資料玩玩看的話歡迎站內信~

(另外有拿了Binance的比特幣現貨價格試著套個價差濾網..但好像沒啥用..)

即時報價的部分 本要研究看怎麼用Bitmex提供的API取得 後來發現有現成的RTD報價
DLL, 打開Excel用跟DDE差不多的方式就可接到QM裡面了, 相當方便

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策略結果

還在測試而已 就套了個簡單的價格區間突破策略, 看方向對了就順勢加碼一次.

績效看起來還不差. 當然這交易樣本數有限 未來波動也未必能像過去1年那麼刺激
但相較台指該是還蠻有發展潛力的
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第一次發這種心得文也不知還該寫些什麼 看大家如果有興趣的話再來補充吧~

(下單的部分目前正在測試一個團隊寫的API, 可在MC產生訊號時下單到Bitmex.
測成功的話再來分享)









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發表於 19-1-29 22:22|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
謝謝版大的分享..........
發表於 19-1-29 22:24|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
謝謝版大的分享..........
發表於 19-2-3 18:37|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
謝謝版大的分享..........
發表於 19-2-3 22:09|載入全部圖片 | 顯示全部樓層

謝謝版大的分享..........
發表於 19-2-6 19:43|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
謝謝版大的分享..........
發表於 19-2-14 19:19|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
謝謝版大的分享..........
發表於 19-3-3 01:02|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
LMAX裡已經有 XBTUSD的realtime報價 ,你可以拿來比較看看,因為是CFD模式所以 應該沒原始期貨商的正確. 但LMAX demo acc就可以抓,也可以算免費吧~~

   我也是研究加密貨幣交易當hobby ,但我懶得寫 API ,所以也只能寄望先能用LMAX回測出好策略再說, LMAX的 XBT  手續費和 rollover 利息實在太高了點,所以交易實單前,先算算比較比較一下費用~
發表於 19-3-3 02:35|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
找不到 bitmex的 RTD sample檔,方便貼個圖片指出哪裡download嗎 ?
發表於 19-3-3 07:54|載入全部圖片 | 顯示全部樓層

謝謝版大的分享..........
發表於 19-5-27 15:37|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
感謝大大的分享

想請問大大

1. 找不到 bitmex的 RTD sample檔,可以請你分享一下那裡可以下載? 或者可否分享sample檔?

2. Bitmex XBT/USDT 1分鐘歷史資料請問要在哪裡下載? 或者可否分享歷史資料檔?

非常感謝~~~

發表於 19-5-27 16:37|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
大大好厲害 趕快來學習
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