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十年回測見證傳統MACD失效

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發表於 18-12-12 18:23|載入全部圖片 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人初學Multicharts, 用MACD放在恆指期貨做回測, 時間由2007年11月1日至2018年6月27日, 不留倉過夜, 只做daytrade, 用1分鐘圖, MACD參數為12,26,9 default 的參數, 不設定手續費及滑價, 做出來的績效圖初期爆炸性上升, 由100,000爆升上2,000,000 之後像條curve 一樣平坦了, 由2015年開始一直在2,000,000徘徊, 大家可看看附圖呵

我第一時間想的, 不是換個指標, 加些條件 或修改參數.....



而是, 是不是過去的人很容易賺錢, 用簡單方法就大賺特賺, 只要敢於嘗試? 現在的人要想更多辦法, 要比過去的人懂更多做更多才能成功?

我想知大家有何看法  

MACD HSI 10 YEARS

MACD HSI 10 YEARS



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發表於 18-12-12 19:19|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
因為交易是競爭的    行情是相對的     不是絕對的    macd是順勢指標     順勢交易的觀念大行其道的結果    就是行情轉折點    易出量     順勢交易者蜂擁而上   而後就會轉折   理由也很簡單到不行    大家都上車    那賣給誰    大家都賣空    那只剩回補

行情是相對的    不是絕對的     只能依時而動

觀察而後行動     過往的資料    越近     越有參考價值     越遠越沒意義     因為大家都已經根據行情調整步伐了    用五年十年的資料來操作     事實上操作的背後理由並不存在     那早已是昨日黃花    事實上是隨機在碰運氣的   

可是還是有人賺錢啊    那是因為停損加上部位控制     而賺錢      不是因為他進出的方法賺錢    有走運也有背的時候

交易是一個競爭激烈的行業    每個人都想從對方口袋挖錢    沒有甚麼可以無腦賺一直固定這樣做就能一職賺錢的方法

因為每個人都在盯著走勢     都在看對方的行動而行動    他是一直在調整中的

交易就是摸著石頭過河

回測歷史就是用上一次過河的方法     來過這次的河     忘記那些     能夠更靈活     那些東西壓根不需要知道

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manmanlai + 2 好文章,我推薦
wldtw2008 + 2 說的好! 真的是如此!
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發表於 18-12-12 19:26|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
用上次過河的方法    來過這次的河     合理嗎     放在別的地方     大家應該很難接受

可是     在交易這個領域     很多人可以接受這種想法

不知道是從誰開始的     這已經流傳很廣了

眼下這條河應該怎麼過    科學方法應該是    看流速(K棒)   水量(成交量)    在測一下水深(試單)    從最小河寬的地方(持倉時間)    摸著慢慢過河     這樣才科學吧

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發表於 18-12-13 09:05|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
有沒有可能你的資料是錯的?畢竟大家都是到處蒐集拼湊出來的歷史資料,很難知道是不是驂進了錯誤的資料(如驂入現貨)。

另外有一種可能是,早期的手續費較高或交易規則不利當沖,而後來規則修改高頻交易的人進去翻雲覆雨把日內趨勢弄亂了。

印象中以前的橫生期貨,bid ask 掛單距離很遠(差10幾個tick),量也很小。但最近這兩三年去看,bid ask追得很緊大概都是1個tick。應該是交易制度或參與者有改變了吧?
發表於 18-12-13 15:22|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
MACD 指標 不適宜 用1分鐘圖測試.  請改以15分  或1 時  測試.  MACD 或 KD   在1分鐘圖 鈍化 時間 反要做多/空

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 樓主| 發表於 18-12-13 23:25|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
wldtw2008 發表於 18-12-13 09:05
有沒有可能你的資料是錯的?畢竟大家都是到處蒐集拼湊出來的歷史資料,很難知道是不是驂進了錯誤的資料(如 ...

資料我在這裡找到的 http://www.coco-in.net/thread-146127-1-2.html  有沒有錯很難知道, 需要多一個 data source 作對比

早期的手續費的確較高, 收5元佣金一張的證券行近年來出現吸客, 但印象中約十年前已有, 我想應該和交易規則的轉變有關吧, 現在像看到結果想推斷出原因
發表於 18-12-16 17:26|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
想問止蝕是多少????
 樓主| 發表於 18-12-16 18:54|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
wanwh 發表於 18-12-16 17:26
想問止蝕是多少????

這個回測沒有設止蝕, 很簡單幾行code, 附圖有程式碼, 大大有甚麼建議? 你是香港人?
 樓主| 發表於 18-12-16 23:18|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
wanwh 發表於 18-12-16 17:26
想問止蝕是多少????

請教你對止蝕HSI的看法
TIME OP CODES.png
發表於 18-12-17 02:37|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
程式交易, 各人策略不同, 止蝕也不同. 我正在試一策略, 是 multiple timeframes, 止蝕是較細, 現在是用約30點.

HSI 走一浪約用45 - 60分鐘, 如用15分鐘圖, MACD 會在見頂後第幾 bar 出訊號? 如第三 bar, 則是45分鐘後, 是否可行.
我也想 filter 走低波幅時段, 你有沒有好方法?
以前多在下午走低波幅, 全下午high - low 約80點, 如用人手炒, 上, 下午炒法也不同, 今年波幅高了, 好一些

我是香港人.
 樓主| 發表於 18-12-18 23:31|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
wanwh 發表於 18-12-17 02:37
程式交易, 各人策略不同, 止蝕也不同. 我正在試一策略, 是 multiple timeframes, 止蝕是較細, 現在是用約30 ...

30點會不會太小? 30點也是我心目中的理想啊, 可是以現時HSI的波幅, 50點都非常容易幾分鐘內沖破啊. 我希望止蝕點30~50, 所以我看1分鐘圖, 資金小心理上承受不了止蝕設得太遠, 很老實的說我也是香港人, 也有 "執輸行頭, 慘過敗家, 越快越好" 的心態, 但如果以15分鐘圖trade的話, 止蝕難免要設得遠一些。

你說的 multiple timeframes 是參考15分鐘圖, 再用短一些的 multiple timeframes做交易嗎? 長 timeframes 放在data2?
發表於 18-12-19 18:21|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
多謝分享,值得學習
發表於 18-12-20 22:42|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
SALLY 發表於 18-12-18 23:31
30點會不會太小? 30點也是我心目中的理想啊, 可是以現時HSI的波幅, 50點都非常容易幾分鐘內沖破啊. 我希 ...


1. 30點會不會太小?
每人方法不同. 可能會加大些少.

2. 也有 "執輸行頭, 慘過敗家, 越快越好" 的心態:
可試用 tick chart, 做system trader 要自己試, "越感到理所當然, 則可能不是正確的" (這是一 system trader 所教).
其實所謂不用 tick data,  是不用tick data 作決策. 有人會在 data1 用 tick data, 目的是想每 tick 也有機會出 order, 而不需 turn on IntrabarOrderGeneration.

3.  multiple timeframes:
可能用數個 timeframes, 最少的 timeframe 放在 data1.

發表於 18-12-23 01:36|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
wanwh 發表於 18-12-20 22:42
1. 30點會不會太小?
每人方法不同. 可能會加大些少.

用tick data代表看不清走勢,對入市方向沒信心,一tick可以賺多幾多點?一個即市浪行盡又是幾多點?最緊要懂得看轉勢,吃盡全段主要波幅,入主市太頻繁按照或然率輸的機會越高,再扣除滑價和交易成本好難羸大錢的,不輸已算好運,程式交量易不在快而在準,不走漏任何羸錢機會和排除情緒因素嚴格執行交易紀律.
 樓主| 發表於 18-12-28 23:15|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
wldtw2008 發表於 18-12-13 09:05
有沒有可能你的資料是錯的?畢竟大家都是到處蒐集拼湊出來的歷史資料,很難知道是不是驂進了錯誤的資料(如 ...

把3分, 5分, 15分都試了, 3分和5分的做daytrade, 15分的不加BeginTime, EndTime, 留倉過夜做swing trading, 附圖有績效圖
1分,3分,5分和15分的績效圖的共通點都是最初四年的績效爆炸性上升, 後來績效沒以往那麼好。


我在想會不會是2011年後程式交易軟件開始普及起來, MACD這些傳統而又簡單的指標太多人用,大家都搶著進場出場, 進出場點都被一下子抬高弄低, 導致績效變差? 面對這個情況, 如何判斷策略已失效?


MACD 15 MIN swing trading.png
MACD 5 MIN daytrade.png
MACD 3 MIN daytrade.png
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