請選擇 進入手機版 | 繼續訪問電腦版

COCO研究院

 找回密碼
 註冊
搜索
查看: 636|回復: 6

徹底解決0206事件 再度發生的辦法

[複製鏈接]
發表於 18-10-10 08:49|載入全部圖片 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用期交所正式於其網站上設置「臺指選擇權理論價計算方式

用理論價來計算風險指標 做為強制平倉的依據

就不會出現不合理的砍倉的價位出現  

這也可避免有心人 利用流動性及不正當方式獲取暴利





上一篇︰花蓮必看景點 免費參觀台灣十景【花蓮清水斷崖-太魯閣國...
下一篇︰HTS 新手語法
 樓主| 發表於 18-10-10 09:08|載入全部圖片 | 顯示全部樓層

期交所既然有 臺指選擇權理論價計算的公式

為何縱容期貨券商用不合理的點位 強制平倉呢



點擊載入圖片


發表於 18-10-10 11:21|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
YTCHOU 發表於 18-10-10 09:08
期交所既然有 臺指選擇權理論價計算的公式

為何縱容期貨券商用不合理的點位 強制平倉呢

痛宰賣方散戶用的
發表於 18-10-10 12:11|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wldtw2008 於 18-10-10 12:17 編輯

期貨商就是用理論價公式去觸發砍倉的啊(算法應該同交易所算法),2/6那天大跌,引發雙賣的人維持率不足,PUT先被砍倉,因為PUT流動性不足買到漲停,引發IV沖高推導出來CALL的理論價(沒錯就是你突上框起來的理論價)就變高,用這個理論價去算損益就又觸發維持律不足,就又執行CALL的砍倉買進,同時也是CALL流動性不足砍的慢的就買到漲停價。
倒楣的就是CALL PUT雙賣的人,兩邊都被扛出去(更雖的是都被用漲停價扛出去),照理說CALL PUT雙賣,放到到期只有一邊會輸錢才對,但大家都忘記(或是刻意疏忽),雙賣時IV的變化有可能讓CALL PUT兩邊以"理論價"計算都賠錢。

投資人唯一能怪的,是既然期貨商是以人工執行砍倉的話,拜託溫柔一點,畢竟都已經人工處理了,應該可以判斷那時候理論價已經不合理了,真要砍可以更分散砍、可以更慢一點砍、可以更溫柔一點砍。

評分

參與人數 1金錢 +2 收起 理由
tinyding + 2  

查看全部評分

發表於 18-10-10 13:15|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
台灣不能掛停損才是重點吧~
你自己還不能停損耶~ 國外都可以~
也就是你的買賣都要自己人工去監督、或是用程式去監督~

評分

參與人數 1金錢 +1 收起 理由
tinyding + 1  

查看全部評分

 樓主| 發表於 18-10-10 16:47|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
wldtw2008 發表於 18-10-10 12:11
期貨商就是用理論價公式去觸發砍倉的啊(算法應該同交易所算法),2/6那天大跌,引發雙賣的人維持率不足,PUT ...


呵呵 超價外的理論價是漲跌 連買權的理論價也漲停 你真的確定嗎



評分

參與人數 1金錢 +1 收起 理由
tinyding + 1  

查看全部評分

發表於 18-10-12 10:46|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
台灣的期貨交易制度實在有欠周嚴,坑殺投資人。
希望未來可以看到更好的制度和法規來健全這個市場。
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

手機版|Archiver|站長信箱|廣告洽詢|COCO研究院  |網站地圖

GMT+8, 18-10-21 02:11

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表
理財討論網站 | 優質玻尿酸隆鼻 專業皮膚科診所 推薦電波拉皮效果 優質淨膚雷射效果 推薦微晶瓷隆鼻 | 徵信社精選| SEO優化|