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徹底解決0206事件 再度發生的辦法

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發表於 18-10-10 08:49|載入全部圖片 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用期交所正式於其網站上設置「臺指選擇權理論價計算方式

用理論價來計算風險指標 做為強制平倉的依據

就不會出現不合理的砍倉的價位出現  

這也可避免有心人 利用流動性及不正當方式獲取暴利





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 樓主| 發表於 18-12-9 19:46|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
機會主義者 發表於 18-12-9 18:44
好像是期權制度,自0206事件後有了很大的修改,span制度被停用了,槓桿就被縮小了,期貨商一鍵漲跌停全部 ...

其實賣方 並沒有一些人 說的這麼恐怖啦

除了0206以外 剩下選擇權被倒莊的事件 都是槓桿太大

玩股票 期貨 選擇權都有有人破產 這些不都是自己操作槓桿問題

每次看到都是拿統一杜總輝選擇權事件來勸世  

像目前加權指數9760 期指小台一口 約當一口選擇權 合約價值還不到50萬

只要保證金準備的夠 我真的不曉得有何危險

我0206當天有SP 最後P還不是等到結算歸零

我早說過SPAN 才是0206事件的主因 其它根本是雞毛蒜皮的事

自0206以後 市場做賣方少到不行 而且大多都是套利單

以後再要看到CALL PUT 同時井噴 根本不可能啦


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 樓主| 發表於 18-10-10 09:08|載入全部圖片 | 顯示全部樓層

期交所既然有 臺指選擇權理論價計算的公式

為何縱容期貨券商用不合理的點位 強制平倉呢



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發表於 18-10-10 11:21|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
YTCHOU 發表於 18-10-10 09:08
期交所既然有 臺指選擇權理論價計算的公式

為何縱容期貨券商用不合理的點位 強制平倉呢

痛宰賣方散戶用的
發表於 18-10-10 12:11|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wldtw2008 於 18-10-10 12:17 編輯

期貨商就是用理論價公式去觸發砍倉的啊(算法應該同交易所算法),2/6那天大跌,引發雙賣的人維持率不足,PUT先被砍倉,因為PUT流動性不足買到漲停,引發IV沖高推導出來CALL的理論價(沒錯就是你突上框起來的理論價)就變高,用這個理論價去算損益就又觸發維持律不足,就又執行CALL的砍倉買進,同時也是CALL流動性不足砍的慢的就買到漲停價。
倒楣的就是CALL PUT雙賣的人,兩邊都被扛出去(更雖的是都被用漲停價扛出去),照理說CALL PUT雙賣,放到到期只有一邊會輸錢才對,但大家都忘記(或是刻意疏忽),雙賣時IV的變化有可能讓CALL PUT兩邊以"理論價"計算都賠錢。

投資人唯一能怪的,是既然期貨商是以人工執行砍倉的話,拜託溫柔一點,畢竟都已經人工處理了,應該可以判斷那時候理論價已經不合理了,真要砍可以更分散砍、可以更慢一點砍、可以更溫柔一點砍。

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程式新手 + 1 溫柔不是問題 問題砍不掉可能繼續擴大虧損 .
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發表於 18-10-10 13:15|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
台灣不能掛停損才是重點吧~
你自己還不能停損耶~ 國外都可以~
也就是你的買賣都要自己人工去監督、或是用程式去監督~

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 樓主| 發表於 18-10-10 16:47|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
wldtw2008 發表於 18-10-10 12:11
期貨商就是用理論價公式去觸發砍倉的啊(算法應該同交易所算法),2/6那天大跌,引發雙賣的人維持率不足,PUT ...


呵呵 超價外的理論價是漲跌 連買權的理論價也漲停 你真的確定嗎



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發表於 18-10-12 10:46|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
台灣的期貨交易制度實在有欠周嚴,坑殺投資人。
希望未來可以看到更好的制度和法規來健全這個市場。

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發表於 18-11-15 22:46|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
這些說的都是事後論   什麼叫合理價?   現在的成交價是合理還不合理?    居然有那麼多人說當下的成交價是不合理成交價   我問一個問題厚   如果當下沒砍漲停板的成交市價   結果後續走勢鎖死   砍不出去   是要算誰的?   隔天又鎖死   要算誰的    居然說當時的成交價不是合理價    當下只是期貨價格與選擇權出現巨大差距   會向哪邊靠攏 誰知?  當下就是該砍   你停損要再想想合不合理   我是不會想的  我不會猶豫  集中停損會拉動價格很奇怪嗎   什麼合理不合理

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發表於 18-11-16 16:21|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
裸賣的部位一日最大損失就是補在漲停板    超額損失從何說起?   這個事情可以用更簡單來看    請問當天雙邊漲停板    當下何不雙賣?   誰敢?    為何不敢?   因為不知道會不會繼續鎖死    明天會不會繼續漲停板    所以不敢   所以為何不該市價清倉    他們會補在漲停    價位的本身就已經是答案了    因為沒人敢賣     才會補到漲停    那不叫當下市場共識嗎?    沒有什麼叫做不合理成交價    那是市場共識形成    個人觀念是如此

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發表於 18-11-16 16:54|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
受災戶這次沒掛   未來還是一定會掛的    只要還是這種觀念    早晚的事情而已     這次沒掛    下次金額會更大    有人虧損幾千萬     一口漲停是五萬     不如想想     他賣了多少口裸賣     用多少資金      這樣作就是這種結果    這樣早晚會掛    這次掛不掛是重點嗎?    動態穩定也有壞處    請以後記得人工確認停損單有成交    行情變動大時    可能會被退單    請勿使用FOK砍單

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發表於 18-11-17 12:49|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
當下都是未知   知道不知    思考與操作都會趨近合理   不要有人性弱點   慣性認為可以先知    那是人性最大的陷阱   這是打高空嗎    就拿現在的盤來說   9800激戰    看起來波動縮小   你是看多還是看空    並不是最重要的    最重要的是你知道它未知   你就會把注意力放在另外的地方   你會發現vix一直居高不下   這才是已知的   雙方都在賭   不認輸   這時要避免作賣方    請在盤勢焦灼   風險指標卻居高不下時   別去賭收歛    那才是真的該關注的事情   知道未知   想法與操作才會趨近合理   不要在不能知道的事情上   花太多心力    那豪無意義   關注真正應該關注的事情   看不出來不要做   是良好合理的操作

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發表於 18-11-17 13:01|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
0206的爭議    就個人看     就像是有人搬了石頭砸了自己腳    然後怪別人為何把石頭放在那   與其討論石頭該不該在那    還不如討論     去搬那塊石頭     是否是合理的行為      還是人性的弱點
發表於 18-11-18 16:44|載入全部圖片 來自手機 | 顯示全部樓層
5分鐘已足夠繞地球半圈,打通國際電話。
 樓主| 發表於 18-11-23 12:45|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
還是0206受害者前瞻 頭腦清晰多了

在1011開盤前 就已經知道結果了

我想以後買方中樂透的小確性都沒了


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 樓主| 發表於 18-11-30 05:34|載入全部圖片 | 顯示全部樓層
本帖最後由 YTCHOU 於 18-11-30 05:56 編輯
KK998877 發表於 18-11-15 22:46
這些說的都是事後論   什麼叫合理價?   現在的成交價是合理還不合理?    居然有那麼多人說當下的成交價是 ...

0206當天 期交所的理論價是0點 而成交價是1000多點

你說 合不合理啊

既然期交所有臺指選擇權理論價 這難道是擺來好看的嗎

期貨商砍單 要用理論價 還是成交價 本來就可以用合約規定

政府本來就有制訂制式合約 以規範期貨商和客戶的權利和義務 維持市場交易的公平性

0206當天 造市的期貨商 保證金不足 為何可以不砍自己的單 難道期貨商本身 不需要停損機制嗎



期貨商沒停損機制 未來出現巨額虧損 誰來負責


我是認為臺指選擇權理論價=合理價 而你是認為臺指選擇權成交價=合理價


至於期貨商的砍單價 就由主管機關 期貨商 客戶 三方協商


臺指選擇權成交價會漲停 你也別忘了 臺指選擇權理論價也會漲停









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