easytrader788 發表於 17-5-25 10:22

想了解市場多空趨勢與波動程度嗎?

市場趨勢之所以存在,理由只有一個:市場參與者----整體而言---- 認為行情應該朝著某特定方向發展。
市場經常缺乏明確的趨勢。然而,只要出現明確的趨勢,就千萬不要錯過。趨勢追隨交易之所以最容易獲利,因為這代表阻力最小的價格發展路徑。因此,交易者的首要任務,就是思考趨勢追隨的發展方向。
在 [交易本事:邁向頂尖操盤手的獲利心法]書中,薩普博士也提及了應用 SQN對市場類型作定義,以及計算 ATR%作為波動程度的判斷
ATR% =大盤 20日 ATR / 當日收盤價 ,然後再計算 ATR% 20日均值及標準差非常波動 = ATR%標準差 > 3      波動 = ATR%標準差 0.5 ~ 3正常波動 = ATR%標準差 -0.5 ~ 0.5      平靜 = ATR%標準差 < -0.5
inputs:Len(20) ;vars:ATRP(0),Avg(0),Std(0),RStd(0);
ATRP = AvgTrueRange(Len)/Close ;Avg = Average(ATRP,Len) ;Std = StdDev(ATRP,Len) ;RStd = (ATRP-Avg)/Std ;
Plot1(RStd,"RStd") ;Plot2(3) ;Plot3(0.5) ;Plot4(-0.5) ;
開發商品的交易系統 - 進階篇 http://easytrader788.blogspot.tw/2017/05/9.html

easytrader788 發表於 17-5-25 10:25

開發商品的交易系統 - 進階篇
http://easytrader788.blogspot.tw/2017/05/9.html

easytrader788 發表於 17-5-30 10:05

如何應用 SQN對市場類型作定義 ?

薩普博士 以市場過去100天的每日變動百分比來計算 SQN
也就是將每日上漲百分比視為期望值公式中的盈利
,反之 , 每日下跌百分比視為期望值公式中的虧損
而100日內的上漲/下跌次數百分比就是期望值公式內勝率/賠率

R = 100日內下跌百分比加總 / 下跌次數

這就是計算的基礎了
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