滑價的設定
各位好，小弟又來請教了小弟回測滑價設定單次1000今天早上第一次用MTC模擬交易，台指期開盤是 9929
然而下一秒就到 99ˋ4x，MTC的模擬交易成交是 9943
等於就是滑價14點，2800元
請問一下各位前輩
回測的滑價，要設定多少比較真實？
p.s. 小弟的策略全都是 buy next open
如果每天開盤的滑價都是如此之大
那回測設定單次1000元，就沒有參考意義了
special 發表於 17-5-9 23:18
建置成本這麼低也只能享受這種待遇閃過這種開盤的策略就好了
程式交易只是止癢
程式交易真的是需要一個代表性人物。
主觀交易有自由人跟金湯尼(當然隱藏版高手很多，但人家至少願意拋頭露臉)，
程式交易呢?
開盤波動肯定會比較劇烈~無可避免
不過你策略賺的點數還挺大的~應該不用太擔心
提供你兩個方向做一些評估
1. 檢查委託與成交時間,這兩個時間點可以推敲出你的報價速度與成交速度,沒有離譜就好,不用追求極致,信號少的時候追求穩定比較重要.
2. 將開盤時間設定為8:46或8:50(以分鐘線組成),避開開盤時的波動,延遲幾分鐘交易,也考驗一下策略的穩定性.
假如你的策略是突破追價，快市就會這樣，
1000是多年來多人的經驗值，有時滑價少一點，運氣好時還滑向有利的一方，
長久下來平均大約1000元，當然也跟策略有關，所以程式交易要多策略。
你只看一次的樣本難免心慌，等樣本數多了，自然就會趨向大數法則，
這是場馬拉松長跑，繼續加油囉 youhap 發表於 17-5-8 17:59
假如你的策略是突破追價，快市就會這樣，
1000是多年來多人的經驗值，有時滑價少一點，運氣好時還滑向有利 ...
感謝前輩鼓勵
我會再觀望一陣子
另外請教一下
這和下單機的設定是否有關係呢？
jinace 發表於 17-5-8 20:19
開盤波動肯定會比較劇烈~無可避免
不過你策略賺的點數還挺大的~應該不用太擔心
謝謝指導
我會試試看這方法！
colin65 發表於 17-5-8 18:37
感謝前輩鼓勵
我會再觀望一陣子
另外請教一下
滑價應該是跟下單機無關。滑價主要受K線週期影響，你用日線當然範圍很大，
如果K線用10秒的話，範圍立馬小很多，但也常常追不到價。
所以有一種做法是看日線，做分線，在MC裡用多週期方式。
類似的還有一種"三重交易濾網"，也用到多週期。
話說回來，不想滑價，就是要價格突破後，第一時間比別人搶先進去，
那就要用高速電腦放在離交易所最近的機房裡，直接下單。
我們老百姓是用一般PC+閹割版的MC，先跟期貨商下單，期貨商再跟交易所下單，
大戶們跟你用一模一樣的程式碼，他能賺錢，我們可能連繳手續費都不夠。
散戶沒有本錢硬幹，只能"以柔克剛"，你用日線就是一種柔性的方式。
大戶賺錢的基本原理就是跟散戶對作，
極少數能賺到錢的散戶，基本原理不是跟大戶對作，而是
吃大戶掉下來的麵包屑
謝謝youhap前輩，小弟會想辦法顧好這些麵包屑，呵呵 今天小弟我仔細看了一下開盤模擬下單的log
8:45開盤後，一直到8:45:50秒左右
MTC才開始收到數據，然後送出委託單
請問一下這是正常的嗎？還是我軟體/硬體問題
ps 我的是元大券商版MTC colin65 發表於 17-5-9 16:15
今天小弟我仔細看了一下開盤模擬下單的log
8:45開盤後，一直到8:45:50秒左右
MTC才開始收到數據，然後送出 ...
我ˋ的康和MC也是
不知道是不是券商閹割版都會這樣
還是只要MC的報價源都一樣{:4_144:}
special 發表於 17-5-9 20:40
我ˋ的康和MC也是
不知道是不是券商閹割版都會這樣
還是只要MC的報價源都一樣
天啊，散戶真的被吃夠夠，大戶都拿槍在打散戶，然後券商賣這種鈍掉的小刀給散戶用。
MC真的蠻多坑的，拿來回測，驗證想法還可以，上線之後麻煩的事情還不少。
我最近希望都寄託在API了，目前我觀察群益API報價跟下單回報的反應速度，簡直是散戶救星，
但C#我也還不會修改，卡關中，有夠難的
youhap 發表於 17-5-9 22:08
天啊，散戶真的被吃夠夠，大戶都拿槍在打散戶，然後券商賣這種鈍掉的小刀給散戶用。
MC真的蠻多坑的，拿 ...
建置成本這麼低也只能享受這種待遇{:4_93:}閃過這種開盤的策略就好了
程式交易只是止癢
檯面上好像沒有代表性人物表現優良
起碼拿的出來獻寶
米粉除外{:4_163:}
不知道專業版的MTC會不會有這狀況
不然這將近一分鐘的誤差真的是很可怕 colin65 發表於 17-5-10 06:05
不知道專業版的MTC會不會有這狀況
不然這將近一分鐘的誤差真的是很可怕
專業版MC光只是報價就要一年2萬，我猜會好一點
剛才問了營業員
他說這個問題很多人抱怨過
元大 MTC 6/5 會升級 V2 數據源 (不知道跟kway的V2是否相同)
會解決開盤慢的問題
可以參考元大期貨官網
頁:
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