保證金計算問題請教
本帖最後由 ericwu 於 17-3-13 17:14 編輯有個保證金計算問題要請教大家
發生在上週
在帳戶裡有兩大兩小的空單(為留倉波段交易)
帳戶前日權利金約30萬
當日有獲利權利金增加至約33萬
在盤中系統收到訊號要空翻多
因此下出指令
大台+4(意思是兩口大台空單轉多單)
小台+4(意思是兩口小台空單轉多單)
成交結果卻出現
大台保證金不足
但小台順利空翻多
請問出現這樣的狀況對嗎？
(意思是扣掉小台的保證金後，帳戶裡的權利金有26萬是沒法直接把兩口大台空翻多的，需先平掉空單再進多單)
以上為真實例子
煩請各位專家協助解惑
你是不是沒申請span？保證金最佳化
這種情況是可以理解的
若沒申請SPAN，程式在檢查保證金時，直接用帳戶剩下的錢來檢查，不會去檢查現有部位
所以顯示保證金不足我覺得是正常的
但有SPAN的話，也不保證一定可以，每家對保證金計算方式的嚴謹度多少會有點差異
不知道你用的是哪家的？據說kgi的計算是比較嚴的
以上只是我個人用程式處理邏輯的角度來判斷，實際上是怎樣我也不知道，直接問券商最清楚 根據營業員的解釋是
如果有10萬操作一口大台，則可以直接空翻多
如果是15萬操作一口大台一口小台，則直接空翻多就可能會有錯
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