Portfolio Trader
Multicharts 在推出MC 9.0時在官網上說這是the best release ever
這兩天我把 portfolio trader 的manual 和其所附的範例仔細讀了一遍
也必須承認portfolio trader 的確是一步很大的突破
過去要為多策略/多商品的投資組合進行資金管理或風險管理時
我看到的solution 都是另外寫程式獨立於MC之外來進行(如曾永政大大的my_CTA系統)
現在透過Portfolio Trader的pmms_.......指令
這些目標似乎可以達成
而且Portfolio Trader 還可以做Auto Trading
等於是在realtime trading 下單時就可以考慮投Assets Allocation 與 Risk Exposure Control等問題
Portfolio Trader 目前似乎還不能做到虛擬交易的功能？ 曾永政 發表於 16-3-4 08:58
Portfolio Trader 目前似乎還不能做到虛擬交易的功能？
不曉得您所謂的虛擬交易是指?
下到模擬交易所的單子抑或是假裝有下而將績效拿來跟實際比較的單子
如果是模擬單 應該把strategy property的broker plug-in 改為模擬交易所即可
不過我也還沒很完整的測試過
alexliou 發表於 16-3-4 14:03
不曉得您所謂的虛擬交易是指?
下到模擬交易所的單子抑或是假裝有下而將績效拿來跟實際比較的單子
如果 ...
不是啦，那是模擬交易。
我的意思是，策略訊號一直在跑，但是另外建立一個指標去監視這個策略的績效，決定要不要接受它的訊號去下單，下單的部位又多大...？
曾永政 發表於 16-3-4 14:18
不是啦，那是模擬交易。
我的意思是，策略訊號一直在跑，但是另外建立一個指標去監視這個策略的績效，決 ...
這也似乎可以做到(純紙上談兵)
在個別策略裡 用pmm_ 把個別策略的performance 寫到各自的DataBox裡
在資金管理訊號中 用pmms_根據個別策略的績效來決定是否deny entry
但若要讓策略訊號一直在跑
可能就不能用deny entry
而要做一(or 二)個專門來做反向單的策略
當PMMS 發現有符合某些標準的策略在下單時
就讓這個反向單策略下單
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