[分享] 一些外期商品的歷史資料
本帖最後由 kilroy 於 14-2-27 06:22 編輯Hi,
最近收到一封 email
http://wenschair.blogspot.tw/2014/02/blog-post_7417.html
內容是有關於挑戰瑞士法郎這個外匯期貨的商品
小弟覺得非常有意思~
相信有很多做程式交易的大大們都對外期很有興趣
初步的認知應該會覺得門檻也較高一些
其實不然，如果是開始要做程式交易的策略撰寫
小弟相當建議這個策略是基於 n 個不同類型(能源、貨幣、農作、指數等)的商品
而不是只有針對台指期來做策略開發
無論這些商品的個別特性如何，都是 OPEN, HIGH, LOW, CLOSE 跑出來的
所以掌握住價格的脈動，就能夠寫出一個同週期同參數都同樣能獲利的策略
這邊先提供幾個商品的歷史資料，給需要的大大們參考看看
由於小弟操作是以 CME Group 底下的商品為主，其他像SGX, HSI 等，就沒辦法提供囉 ^^"
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一個基於 N 個商品的策略，你會發現比單戀台指期還來得有趣很多
視野也變得更寬闊了
2007/Mar~2014/Feb. 資料來源 eSignal 5min, 本地時間
6A 澳幣
6E 歐元
6S 瑞士法郎
CL 輕原油
ES emini S&P
GC 黃金
NG 天然氣
SI 白銀
YM 小道瓊
ZC 玉米
ZS 黃豆
ZW 小麥
參考看看了~
感謝kirloy大大的分享
如果早點得到的話 也許我就不用花一堆時間去tradestation開戶了...
想請教一下這些資料的rollover的rule是什麼 有經過backadjusted嗎?
感謝~ kilroy 大實在是太佛心了..... 多少交易者費盡心思去找這些資料( including me)
我以前有跟人要過資料還被酸咧 本帖最後由 kilroy 於 14-2-27 20:11 編輯
zxcmnb 發表於 14-2-27 13:43 static/image/common/back.gif
感謝kirloy大大的分享
如果早點得到的話 也許我就不用花一堆時間去tradestation開戶了...
Hi,
小弟很早以前有想放，只是心血來潮放一下啦 XD
大大有開 TS，相信資料一定相當齊全 (所以有空也心血來潮放一下唷 ^^")
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小弟轉出的是 eSignal 連續月份資料
有 rollover，規則在下列網址
http://kb.esignal.com/article.aspx?article=1412&p=1
而 back-adjusted 這個部分
他的方式是調整在 rollover date
用當月合約的收盤價與次月合約收盤價差價去調整
參考看看了~
lansrotim 發表於 14-2-27 14:47 static/image/common/back.gif
kilroy 大實在是太佛心了..... 多少交易者費盡心思去找這些資料( including me)
我以前有跟人要過資料 ...
Hi,
小弟以前就有想過要放上來
今天就心血來潮放一下啦 XD
有幫助就好~
小弟向k大至上最高的敬意～
{:4_160:}
K大免費分享這麼多有用的資料，真是令人敬佩！
非常感謝您的分享！
祝福您有個美好的一天！ 好人{:4_209:}{:4_209:}{:4_209:}{:4_209:}
本帖最後由 IBM2012 於 14-3-3 23:27 編輯
eSignal 有1min嗎?
很小聲地暗示性地問一下(核爆)
IBM2012 發表於 14-3-3 23:24
eSignal 有1min嗎?
很小聲地暗示性地問一下(核爆)
Hi,
eSignal有1min的資料
不過小弟放5min一來是轉得快，檔案小好上傳
再來就是回測測1min比較沒意思
因為有些時段1min的線是很不像k線的XD
小弟這邊放數個商品的用意是建議開發
一個可以同時跑N個商品的策略
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大大有暗示到了啦XD 但說真的5min就夠用囉 kilroy 發表於 14-3-4 03:43 static/image/common/back.gif
Hi,
eSignal有1min的資料
原來資料是5min的嗎？
小弟都還沒開檔案來看過～
還以為全部都是1min~
有點空歡喜一場～
不過 也沒差～
還沒交易到這麼多商品～
等真的需要的時候 再來想辦法就好～
{:4_186:}
本帖最後由 swwang1999 於 14-3-4 09:04 編輯
組個 CoCo 團隊去賺外國人的錢 , 說不定過個幾年 ,
台灣的外期團隊就有一個 C 群 或者叫 K 群 ,廣泛指
上 CoCo 討論外期程式交易的人.......
感謝 Kilroy 大的分享 , esignal 在策略研發階段 , 這筆錢真的有
點花不下去說
swwang1999 發表於 14-3-4 08:59 static/image/common/back.gif
組個 CoCo 團隊去賺外國人的錢 , 說不定過個幾年 ,
台灣的外期團隊就有一個 C 群 或者叫 K 群 ,廣泛指
...
這個點子不錯！！！{:4_153:}
swwang1999 發表於 14-3-4 08:59 static/image/common/back.gif
組個 CoCo 團隊去賺外國人的錢 , 說不定過個幾年 ,
台灣的外期團隊就有一個 C 群 或者叫 K 群 ,廣泛指
...
Hi,
小弟會想把資料放上來也是希望能提供想要開發外期策略的大們
參考的歷史資料
畢竟這方面的資源在網路上也不是這麼好找 (日線是好找些)
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eSignal 真的很讚，尤其操作商品多時，盤後資料的整理也很費時的
可是eSignal都整理好了，還可以自動回補資料
再來就是報價的品質非常穩定
所以真的建議之後如果大大開始做外期，有些費用是不能省的
因為那一點費用，幾秒鐘的跳動就不止了
參考看看
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http://www.coco-in.net/uc_server/avatar.php?uid=4300&size=small kilroy+ 5拍謝啦～
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免拍謝～～～～是哇卡拍謝～～～{:4_186:}