[FB]大家一起來討論position Sizing的模式吧! <Elton Huang>
下面是在FB中關於PZ更多的討論，大家可以看看，有啥新的idea 也歡迎提出!^^
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Elton Huang
大家一起來討論position Sizing的模式吧!!不然我也只是自己去揣摩yuting的說法，若有範例可以參考這樣可以收穫更多!但這就要看yuting是否願意分享囉!!讚 ·· 追蹤貼文 · 分享 · 1月1日 20:33
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2 個人都說讚。
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飛天象 丟銅板我想大家都知道...
不是正面就是反面，但是身在賭局中常常會出現教學外的現象。
EX：連開19次正面來說
連開第19次正面後新一場賭局來說，
賭客可以壓正面也可以壓反面，不論壓哪一面都有他的理由。......查看更多
1月1日 20:44 · 讚 · 3
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飛天象 當然丟銅板不是很好的例子，但是他的連開情況常發生。
我曾經用VBA去模擬開正反面。跑一次就是6萬多次
曾經連開37把
1月1日 20:48 · 讚 · 1
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飛天象 在用更複雜的賭局來講，就是21點。
通常賭場都是用8副牌，所以有算牌的行為。
假設賭局結束後算出來的牌是7(剩餘大牌比小牌多)...
然後推測莊家補牌爆會高，玩家勝率較高。......查看更多
1月1日 20:55 · 讚 · 2
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飛天象 至於0波有時候提到的mdd或是dd%。我最直接的建議就是，直接去作現貨，先利用現貨把PZ弄到通透，然後再去接觸有槓桿得商品。
1月1日 20:59 · 讚
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Elton Huang 如何用現貨操作PZ呢?也使一樣試單、加碼、一直循環?
1月1日 21:00 · 讚
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曾永政 飛天象 為什麼需要用現貨去做？如果我直接把契約值與收上資金量用來計算下單口數，是不是一樣的效果？
1月1日 21:35 · 讚 · 1
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飛天象 阿政你應該你不用啦，用現貨只是把交易時把槓桿放成一倍。
比較容易去瞭解0波說的，3000點時的ＭＤＤ和30000點時的ＭＤＤ的意義
1月1日 22:54 · 讚 · 1
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林培勝 阿政 我昨天夢到你開 BMW X5 載我去超市買菜...
1月2日 0:26 · 讚 · 1
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曾永政 這個夢不錯喔！
1月2日 8:04 · 讚 · 1
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Stephen Shen 過年前有把阿政提的, 盤整時下大口數, 但停損縮半的概念放入原本的程式, 效果不錯哦!! 如果把此觀念反向作, 有趨勢來的時候加大口數, 兩者的報酬差不多, 但後者的MDD放大很多, 淨值曲線也比前者難看很多
1月2日 9:38 · 讚
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甄幌嚴 老實說如果我有程式可以有效判別盤整盤和趨勢盤的話，我想我已經非常心滿意足了
1月2日 9:43 · 讚
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Stephen Shen 之前處理PZ常遇到問題, 假設一口單是用50萬, A:若加碼到5口, 那應該要用到250萬 ; B:用250萬作五口 . 報酬率B > 報酬率A, mdd B > mdd A
1月2日 9:44 · 讚
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甄幌嚴 如果是設定加碼要在有獲利的前提下的話，自然MDD比原本直接放大五倍的MDD小是很合理也比較容易出現的
1月2日 9:46 · 讚
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Stephen Shen 是, 但報酬率下降了. 因此我採用阿政的概念, 報酬率A 相當於 報酬率B, mdd B > mdd A. 我把同一套PS套在4種不同的順勢交易程式內, 都有此效果. 但我擔心我用的PZ(變碼)是否有最佳化嫌疑??
1月2日 9:52 · 讚
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甄幌嚴 提升報酬率A這一招我不會~沒辦法想像
1月2日 9:55 · 讚
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Stephen Shen 報酬率A經由PZ的關係因而可以拉到與報酬率B接近, 到也讓我自己很訝異, 所以把此套PZ套用在4個順勢交易程式中測試, 居然都有類似的效果!!
1月2日 10:16 · 讚
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Elton Huang 我把報表拿掉了，以免誤導大家.....等小弟將程式完全融會貫通在跟各位分享 ^^
1月2日 20:29 · 讚
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甄幌嚴 其實我真的想學學PZ的方法~~可是看了半天還是似懂非懂
1月2日 20:30 · 讚
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蕭湘均 各位大大真是高手 小弟完全看不懂你們的對話= =
1月3日 8:56 · 讚
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林正偉 pz原意為正確衡量風險，但實際上不只如此....要使用要先體會波動叢集與循環的關係
1月3日 13:37 · 讚
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=515210705166876&set=gm.510763328968040&type=1&relevant_count=1&ref=nf
Elton Huang程式交易俱樂部
昨天花了時間將之前寫的Position Sizing重新再修正，從yuting字面的定義是應該要有加碼(面進)，而不是單純的進出(一進一出)，花了很多時間研究，最後的結果就像相片中所示，但是從績效中我沒辦法看出它的好處....有人可以教我怎麼評估PZ的績效嗎?
讚 ·· 追蹤貼文 · 分享 · 1月19日
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8 個人都說讚。
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曾永政 下方是一近一出，上方式加碼（面進）嗎？
1月19日 7:52 · 讚
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陳立偉 資金管理跟部位管理，在我的定義中是不一樣的，不過國人似乎都把它混用了，因為我今年有計畫要開這門課，所以就不在此公開說明，留給大家討論吧。
1月19日 9:03 · 讚 · 1
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Stephen Shen 凌波大利用 P=(W/風險值)來估算帳戶內最多可以下到幾口(面進)?
我目前則用一口單的兩根停板(14%)損失只能佔帳戶淨值的20%來粗略估計帳戶淨值需求, 並沒有依照風險值
ex:初試單在8,000點附近進場, 整體策略"最多"有可能"留倉"到大台四口, 則 ......查看更多
1月19日 9:30 · 讚 · 3
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Elton Huang 上方是一進一出，下方是有加碼模式
1月19日 10:09 · 讚
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Elton Huang 從績效圖中我只能看到回落有縮小，賺錢加碼時很爽，如此而已....但是真的能有效避開系統無效嗎?這點我比較存疑!!
1月19日 10:14 · 讚
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Stephen Shen MDD變小, 淨值曲線平滑接近45度線, 這樣在跟單上的心理起伏會較小. 可以將911, 319等特殊衝擊, 調整K棒資料, 讓自己的策略去經歷看看, 作情境模擬, 看能不能承受的起衝擊, 壓力測試!!
1月19日 10:22 · 讚 · 3
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Stephen Shen 我的想法是, 每個策略都有可能在最大口數時遭遇911反轉, 這只是WHEN的問題, 當遭遇如此沖擊, 整體帳戶是否還能生存? 活下去, 才有希望. 大家應該不會希望帳戶淨值到達1000萬時, 一夕之間變成0吧??
1月19日 10:31 · 讚
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Stephen Shen 以上的淨值預估需求值, 如果是在外匯或是SP等這種有24小時的連續交易標的, 或許就可以更放大槓桿, 或是完全不同的評估方式, 價格連續的標的, 比較不用擔心逃不了的問題, 頂多就是市價單滑價很大!! 會不會是滑14%....., 沒有此方面經驗, 這個我也不敢說 ><
1月19日 10:45 · 讚
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林語亭 固定口數回測 ===> 每次雖然都是一口, 但下的金額是不一樣 (3000點跟30000點的大盤合約價值是不同的) , MDD沒有參考價值
固定權益數回測 ===> 每次交易都把帳戶金額reset, 前後交易的drawdown連貫性容易有問題.
使用帳戶資金納入盈虧回測(reinvestment)===>真實反應帳戶起伏, dd% 才有參考價值
前兩者的dd%都沒有第三者正確, 前兩者會有奇怪的離群值(大家還稱它叫MDD, 竟然還用它來估算跑策略所需要的錢)
1月19日 11:09 · 讚 · 7
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陳立偉 語亭說的是市值的概念，自營在做資金管理時會用到的，但是不屬於策略面的考量，策略面跟資金面，我是分開考量，部位管理我也是分開考量，對我而言，這是三層式架構，而不是混在一起一概而論。
1月19日 11:47 · 讚
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陳立偉 這也是我不認同薩普理論的一個重要原因，單一機率跟混合機率不能一概而論，進場效率，出場效率，進出場合併效率，不能合併看待，就像單模組跟多模組合併後的績效不會是相加的績效。
1月19日 11:51 · 讚 · 1
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Stephen Shen 以上的預估值並不是使用單一口的MDD來估算, 只是很單純地用價格衝擊兩根停板來做計算. 至於reinvestment也是如此作為, 當有辦法承受兩根停板的衝擊後, 才會再加碼上去, 當加碼後若損失, 那則會再降回原來的比例加碼, 直到淨值漲到允許的程度, 才又再度加碼嘗試!
1月19日 12:09 · 讚
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Stephen Shen 當只是單一口模式或是進入加碼模式, 阿政兄的變碼模式, MDD的確是不太具有參考性.....因為3,000點和30,000點的確是很不一樣!!
1月19日 12:23 · 讚 · 1
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李礦 加入reinvestment MC 績效表有意義的也只剩 dd%, 不過這也是影響程式能不能繼續下去的最重要因素吧!
1月19日 12:47 · 讚
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Elton Huang 所以你的意思是說只要看dd%就可以嗎？
1月19日 12:48來自手機 · 讚
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李礦 我不只看dd%, 我主要是看權益曲線的穩定度, 年報酬率是不是每年接近, 不要一年10% ,一年 80% . 我寧月每年穩定接近30%
1月19日 12:51 · 讚
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Stephen Shen reinvestment模式下mdd, 自己的評估報表有這個值, 但一直沒有細究, 看來應該要好好思考一下!!
1月19日 12:52 · 讚
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Stephen Shen 加碼或變碼的確是可以讓績效較穩定, 年年報酬較不起伏很大, 但如果加入極端值的壓力測試後是否可以依舊如此穩定? 這要實驗看看!
1月19日 12:54 · 讚
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李礦 我都是沒有加上 reinvestment , 否則都是曲線都是 exponential 比較難比較穩定度. 不過看了凌波大的留言 覺得的確每次都把金額reset 這樣是失真的.
1月19日 12:55 · 讚
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李礦 請問 Stephen 整麼做極端值得壓力測試? 把參數調整,用其他績效較不好的參數嗎?
1月19日 12:58 · 讚
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李礦 資金準備是要 讓資金Mdd% 回落多少 ? 我目前是 調整參數到 20%.(程式內有槓桿值可調) 先run 一年試試看 希望不要爆啊
1月19日 13:02 · 讚
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林語亭 不要去看那條指數性的线...
我要表達的很簡單, 就是要讓回測盡量貼近你的現況
不要去看那條線, 那條線本來就沒什麼意思
你要去看dd%, 或是月報酬年報酬的獲利率%
那些才是跟你帳戶最直接相關的
沒有加reinvestment, 後面那些報酬率也都碼有問題, 跟現實狀況根本就不符合
1月19日 13:13 · 讚 · 7
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林語亭 其實這也不只是 reinvestment . 而是操作的正確方法.
操作本來就應該以 整體帳戶資金 做思考.
以前的操盤手沒有這些回測工具, 所以很自然的手上有多少籌碼, 就做怎樣的規劃.
而我們因為回測工具實在太方便, 結果一使用就中招.
以為所謂策略就是一口進一口出. 都忘了這一口的合約價值是會變動的. 忘了將他與帳戶的資金做正確的連結跟平衡.......查看更多
1月19日 13:30 · 讚 · 9
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Stephen Shen 我所指的壓力測試, 不變動你的原本參數, 去看看10年回測內閃過哪些價格衝擊的日子,ex:911, 那就去調整你的K棒資料, 讓自己原本的策略去經歷911的虧損, 看績效報表如何反應, 整個運作還可以活到今日嗎? ....這只是我很單純的想法, 沒有理論依據哦!!
1月19日 13:58 · 讚 · 1
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Elton Huang yuting這篇寫得不錯，我也曾經想過資金利用率的問題，但是一直無法解決，只好自己安慰一下，資金準備多一點比較不會被三振，殊不知這樣是讓資金放在一個不會流動的帳戶中....所以若是多策略也導入adaptive的效果，這樣或許也能讓整體操作更貼近大盤的流動!!說到這裡，我有一點很好奇的地方，當資金一直膨脹長大後，口數由1口變成200口，這樣一次下出去的滑價是不是很大?不知yuting如何因應?
1月19日 14:04 · 讚 · 1
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林語亭 Stephen Shen 黑天鵝之所以是黑天鵝, 他是不可能在單一商品裡去做怎樣完善的避險的.
台灣操作者因為環境的限制, 所以在商品操作上很封閉. 會在單一商品上鑽牛角尖. 如果真的有辦法在單一商品上避這些, 他就根本就不會被拿來討論這麼久.
其實根本就不用想了.
單一商品, 只有當沖是唯一解法.
我們不要一直在單一商品上鑽牛角尖(台灣的特殊現象), 多商品才是最好的避險, 弄一個穿透性策略加多商品才是王道.
1月19日 14:04 · 讚 · 4
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林語亭 滑價問題就只能分散策略+PZ+大週期
1月19日 14:08 · 讚 · 2
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Stephen Shen 我並沒有要避險黑天鵝, 只是要有準備面對他, 目前在紙有單一商品下, 只能用現金避險. 多商品...除非是有24小時運作的商品, 不然911發生後, 全亞洲開盤都是黑壓壓一片, 如果只有多商品在亞洲, 那也無法承受衝擊或是分散衝擊
1月19日 14:32 · 讚
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林語亭 順便廣告一下.......更多的廢話 ===> 程式交易實驗室http://www.facebook.com/yutingvpn.tw
1月19日 14:55 · 讚 · 3
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李礦 我很想加入啊,可是我在群益有帳戶了, 又不想借人頭戶.無解. 現自己摸索了.
1月19日 15:05 · 讚
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Stephen Shen 對於Elton所擔心200口滑價, 或許可以把新加坡摩台指納入, 可有更大的胃納量. PS.匯率的價差又增添一項變數 ><
1月19日 16:15 · 讚
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楊子萱 論壇還要開戶，想必濾掉不少高手
1月19日 16:27來自手機 · 讚
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林語亭 ^^ 高手不用我帶........我論壇裡面都只是很粗淺的知識而已, 高手應該也沒有很想看....
1月19日 16:39 · 讚
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Stephen Shen >< 但低手想看卻沒機會!! 不知道門檻是指 交易量? 你也知道的, 既然是低手, 當然是沒什麼量的, 不然很快就畢業了 ^^
1月19日 16:49 · 讚
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蔡實戰 看這裡討論這麼熱烈~ 工商廣告一下http://www.facebook.com/gghhjjoo?ref=tn_tnmn......
1月19日 18:00 · 讚 · 1
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飛天象 靠腰，我剛剛回應有按確定XD
刪除刪除...
我本來是想講...如果已經在研究PZ...
那最好去思考一下"自由度"
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1月19日 18:50 · 讚 · 1
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Elton Huang 什麼叫做自由度呢?可以請天象解釋一下嗎?
1月19日 18:53 · 讚
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飛天象 舉個自由度例子
假設三個變數X,Y,Z...我要讓X+Y+Z=100
那這樣的式子自由度是2...
因為我可以讓認兩變數隨便設定 EX：X=50,Y=-50
那為了滿足x+y+z=100 z不得不是100。......查看更多
1月19日 19:04 · 讚 · 7
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Elton Huang 懂了，天象的舉例真是簡潔有力!!
1月19日 19:08 · 讚
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Elton Huang 因此在交易市場的選擇上，多商品會比單商品更能夠讓整體交易模式發揮的淋漓盡致，當然更能夠讓黑天鵝事件發生的損失降低!!
1月19日 19:10 · 讚 · 1
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Elton Huang 其實PZ的用意跟買股票一樣，有多少錢買多少股....當然為了保險起見大家一定不會一次投入所有的金錢，分批買進就是面進的用意，而yuting的意思是說整個股市的循環運作上一定會有高有低，當歷史高點出現時是不是應該減碼呢?歷史低點出現時是不是應該加碼呢?用這樣的說法大家應該會比較容易接受，我到今天才完全體會天象當時說用現貨操作的意思.....小弟資質比較鈍一點^^"
1月19日 19:22 · 讚 · 1
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陳立偉 我的交易核心，其實很簡單，就是分散，我不相信交易市場有什麼是一成不變的，我們要的是變動中的相對穩定，所以對於程式交易，我的終極目標叫三多，由下至上，由簡至難為，多週期，多策略類型，多商品，任何可以做分散的方法對我而言都是有效的，不管是PS或是MM，最終都會是我系統的一部份，但是，有多大的屁股坐多大的椅子，了解自已的屁股有多大是很重要的，不要小孩子開大車，這是我的建議，有些東西是好東西，但並不適用所有人，這是我想表達的，巴菲特的方法不是所有人都能用的，偉人的成功，有它的背景因素，不一定是你我所能複製的，找一把合適的椅子，不要去追求龍椅，不然容易成為刀下魂，神話之所以為神話(傳奇)，就是因為它是萬中選一的。
1月19日 19:27 · 讚 · 7
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Elton Huang 多策略的操作沒有錯，因為它也包含了加減碼的功用，但是多策略是由許多組程式所組成，試想這麼多組策略中是否有最佳化的惡魔存在?資金使用上是否恰當?當模組讓大家賺進100萬之後還是用原來的策略組合嗎?還是說必須要不斷的開發新策略?或是將倍數打開呢?我想這都是之後大家要思考的課題!!
1月19日 19:28 · 讚 · 1
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Elton Huang 這個大樓愈蓋愈高了，快要變成101了耶^^
1月19日 19:29 · 讚
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陳立偉 給你一個讚~愈來愈多高手冒出來了
1月19日 19:30 · 讚 · 2
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Elton Huang 透過這樣的腦力激發應該可以出現許多不一樣的想法，畢竟在QQ上面都在哈啦....還是要像這樣的討論才會吸收到許多知識!!
1月19日 19:32 · 讚 · 3
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蔡實戰 相當不錯的討論.如果用心去抽絲剝繭.幾乎已經透露出所有重點~給你們大大的掌聲~
1月19日 22:41 · 讚
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吳博仁 "就像單模組跟多模組合併後的績效不會是相加的績效。"
這個觀念好像第一次聽到,,可以請挑戰大多解釋嗎
1月21日 14:35 · 讚
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陳立偉 意思就是把原策略加入另一個部位調整功能，它的特性就會跟原來的不一樣，等於是另一個新策略。
1月21日 16:39 · 讚 · 1
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Chester Ng 我們不要做完position sizing後，才做評估。要在raw strategy時做。
2月1日 12:54 · 讚 · 1
這裡也有討論
http://www.oceantribe.org/vb/forumdisplay.php?f=16
這篇真是超級重量級的好文 感謝囉 小弟我目前也在研究這個東西!
感謝分享~~{:4_82:}{:4_82:} 感謝分享好觀念
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