程式交易自動下單方式大調查
您程式交易自動下單都用哪個方式?? 怎麼沒有觸價單?我最喜歡 Stop 單了 曾永政 發表於 13-7-5 18:37 static/image/common/back.gif怎麼沒有觸價單?我最喜歡 Stop 單了
觸價就是>>>K棒內市價下單 我是用人腦跑程式一看到ok的價馬上市價進~~ 其實還可以分更細
觸價後,丟市價單(一定成交,但不保證價格一樣)
觸價後,丟限價單(不一定成交) 不太可能用當K棒限價單吧,不是下k棒open單就是掛停損單比較多吧{:4_90:}
我是看現貨做期貨
所以應該是算"本K棒收盤市價單"吧 今天體驗到下根K棒市價的缺點了
昨天跟今天程式共下三口空單 全停損在最高點{:4_161:} K棒內市價單算是觸價即時產生訊號!? 條件滿足了!下一根K線無論如何都要進場~就市價唄... 不知道大家市價單都滑價多少?
不是做當沖的其實市價單即可~
滑價這種東西又不一定只會虧錢~
做波段的長期來說滑價的影響微乎其微
我覺得可能要依策略的特性來分別! 老實講我都有耶~
有市價有限價有停損~
但我還是只能選一個~呵呵~
頁:
[1]