海外期貨數據來源 (for beginner)
本帖最後由 萬年船 於 21-9-27 14:34 編輯歷史資料收集（$70 ~ $95）
eSignal: https://secure.esignal.com/maintenance.aspx?bhjs=1&bhqs=1
＊eSignal Classic（原eSignal on Demand）
Regional Subscription：$56
Global Markets Subscription：$81
（兩者擇一）
＊Extended Intraday History $14
可使用eSignal提供的美國商品連續月 (#F)，或由MC自組連續月
自組連續月後，記得檢查資料完整性，再手動清洗資料：
(a) data1用一般日線，data2用分線合成的日線，比較同一天的開盤價與收盤價是否一樣，不一樣可能Session設錯了
註1：MC一天的Session無法大於24小時，亞洲夜盤星期六凌晨的資料無奈只能算周六，這天忽略不管
eSignal日線資料星期六凌晨的夜盤會歸在星期一（正規做法）
註2：Back-asjusted的遠近月價差缺口是由一般日線收盤資料來算的，所以MC週六夜盤問題無妨
但若Session結束時間設錯，會直接影響Back-asjusted銜接的時間點
(b) 用分線合成的日線，快速地由第一天瀏覽到最後一天
1.檢查看是否有顯著的巨大缺口，如果有，可能有某個合約沒資料
2.檢查看是否有顯著的頂天立地巨大棒子，如果有，可能資料有異常
eSignal歷史資料由2007年3月開始提供
但如果用MC自組連續月，美國的商品可收集到1998年開始的資料
交易的即時資料
IB（$10／top of book）：較差的報價品質（穩定度較低，即時Ｋ棒的高低可能失真），但有兩三年的歷史資料
AMP的CQG（$4／top of book）：較佳的報價品質（穩定度較高，即時Ｋ棒的高低不會失真），但過期的合約不再提供歷史資料
若選用AMP的CQG，在剛開始交易前，會需要過去幾個合約的歷史資料
此時需手動由IB或Touchance把過期合約的symbol匯出再匯入成CQG的Symbol，此點在一開始較麻煩一點
交易海外期貨當沖交易，有時候報價速度不是那麼重要，比較重要的反而是
(1) 單子是否掛在期交所（Stop, Stop-Limit）
(2) 執行MC的主機是否位於當地，不要橫跨半個地球（網路問題），但美國與歐洲還算OK
Multicharts還有兩個選擇，一個是是IQfeed，歷史tick資料有180天的樣子；另一個Barchart的好像是30天，但有提供HKEX。
再補充一點
IB除了較差的報價品質外，還有一點就是如果斷線個幾分鐘
重新連上線後，不會自動回補斷線時的資料
但CQG會回補斷線時的資料，連上線後資料又會恢復正確的資料
註：Touchance重新連上線後也不會自動回補斷線時的資料 直接在TradeStation開戶也是一種選項
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