萬年船 發表於 20-7-4 08:54

MC美國期貨當沖假日問題

本帖最後由 萬年船 於 20-7-4 09:08 編輯

因為美國Globex四大電子盤交易所可交易時間幾乎是全天候的(只休息一小時)
而當沖交易大多只交易日盤時間(常規盤)
做法通常是使用自訂時段





但美國的假日交易是很獨特的
不一定會全部停市,但交易時段有時候只會到中午左右,比一般日盤的交易時間提前收盤
以2020.07.03美國獨立日為例



由於假日盤通常量比較少,所以當沖跳過假日不交易也是可以的
但問題在於下個交易日開盤時,MC會因為上個假日短盤發生問題
因為MC預設仍會載入上個假日短盤的K棒



在下個交易日如果在常規盤開盤前一個小時把MC開起來
此時上個假日短盤最後K棒如果會觸發送出進場委託或出場(停損停利)委託時
則MC開啟時,立刻就會送出委託,但距離當天常規盤開盤仍有一小時
所以還要等一小時常規盤的K棒才會跳動
所以在這期間所送出的委託單會變成風險單

解決方法就是開啟MC前先把【顯示假日資料】的勾勾取消(預設是打勾的)
如此MC就不會載入上個假日短盤的K棒
等MC開啟後,再把【顯示假日資料】打勾回去
視需求,不打勾回去也行
但這有兩個差異請自行考量
1.自訂期貨到期日提前N日會受影響
2.其他國家假日資料顯示也會受影響





rc76 發表於 24-1-4 13:51

請問萬年大, 如果有一個長週期坡段策略, 請問萬年大如何解決settlement換倉的動作呢?

下單大師好像有自動換倉的功能, 但我希望我IB的單是直接下到交易所得 (同時以後要在AMP交易時, 下單大師好像沒支援AMP), 所以思考方向應該以用MC內建下單機為對的路嗎? 萬年大覺得呢?

如果用以下的code, SL/SP停損利出場位置會歸0重新計算, 那這個對於坡段策略的寫作就很困難, 想詢問萬年船您的經驗

謝謝萬年大

{
https://www.coco-in.net/thread-50478-1-2.html

結算日出場,隔天開盤依照結算日收盤前倉位再進場

缺點:
1.隔天在進場時,停損利出場位置會歸0重新計算

優點:
1.歷史績效計算正確
2.策略具有延續性

------> SLSP will not be the same, this will be an issue.
}

if _IsRolloverDay("NQ")
then begin
if sessionlastbar
then begin
    if marketposition>0 then buy next bar at market;
    if marketposition<0 then sellshort next bar at market;
end;

setexitonclose;
end;

萬年船 發表於 24-1-4 16:35

rc76 發表於 24-1-4 13:51
請問萬年大, 如果有一個長週期坡段策略, 請問萬年大如何解決settlement換倉的動作呢?

下單大師好像有自動 ...

我是直接在訊號參數寫日期時間,時間到近月出場
在開另一個遠月的圖,時間到遠月進場場
兩張圖進出場的時間一樣
兩張圖出場後,立刻丟出一個raiseruntimeerror(),停止交易
隔天早上再手動啟動交易,並設定下次的換倉時間

rc76 發表於 24-1-5 17:12

收到, 所以基本上需要三個圖:
圖一: 策略圖 (維持停損利出場位置)
圖二: 近月出場用. 出場後透過設定下次的換倉時間, 換倉時間到之前都不會有動作
圖三: 遠月入場用. 入場後透過設定下次的換倉時間, 換倉時間到之前都不會有動作
圖2, 3進出場後, 立刻丟出一個raiseruntimeerror(),停止交易.
隔天早上再手動啟動交易, 圖一繼續跑波段策略, 但已完成換倉.

我這樣的了解正確嗎?

感謝萬年大

萬年船 發表於 24-1-5 19:01

本帖最後由 萬年船 於 24-1-5 19:04 編輯

rc76 發表於 24-1-5 17:12
收到, 所以基本上需要三個圖:
圖一: 策略圖 (維持停損利出場位置)
圖二: 近月出場用. 出場後透過設定下次的 ...
如果你不介意下手單的話
可以等到早上醒來,再手動下一買一賣,(MC連續月交易的圖在清晨會自動停下來)
下完後再啟動圖即可,這是最簡單的,只是要手動下單

我只是不喜歡下手單,所以才讓圖自動轉倉
一組交易只有兩個圖,大綱如下

連續月交易的圖一:

[*]原始交易訊號
[*]部位同步訊號(部位檔)
*輸出部位到部位檔
*其他功能
[*]轉倉近月合約出場的訊號(轉倉時間、部位檔)
*輸出換倉時間到檔案
*轉倉時,讀部位檔,有部位的話,PlaceMarketOrder()近月合約出場,raiseruntimeerror()

遠月的圖二:

[*]轉倉遠月合約進場的訊號(部位檔)
*由檔案讀入換倉時間
*轉倉時,讀部位檔,有部位的話,PlaceMarketOrder()遠月合約進場,raiseruntimeerror()

細節部分,你可能要自己研究了(交易的世界沒有老師與學生),或者下手單,比較單純


rc76 發表於 24-1-5 20:25

太棒了, 非常感謝萬年大!

我好好實驗一下. 同時PlaceMarketOrder()可以從透過synchronizer的腳本來參考怎麼用.

rc76 發表於 24-1-6 11:02

如果可以, 可以詢問萬年船大的custom session. 請問萬年大的volume hours 和volume hours (monitor quote)差在哪呢? 兩個不都是一樣嗎?

rc76 發表於 24-1-7 10:59

好的謝謝萬年大!

rc76 發表於 24-1-8 21:58

如果可以, 還很希望能請問萬年大一個關於多策略資金管理的問題.

萬年大會有用"比例式下單"來管理多策略下單與資金嗎? 那如果沒有用外部下單機像是下單大師, 那會要如何才拿做到比例式下單呢?

真心感謝萬年大很用心的分享您的經驗. <3

萬年船 發表於 24-1-9 07:57

本帖最後由 萬年船 於 24-1-9 08:39 編輯

rc76 發表於 24-1-8 21:58
如果可以, 還很希望能請問萬年大一個關於多策略資金管理的問題.

萬年大會有用"比例式下單"來管理多策略下 ...
我沒有使用外部工具,而是直接手動指定固定口數
關鍵不是那些技巧,而是風險是否真的能有效被分散
不要花太多心思在技巧上

另外,自動分配比較像是龐大資金的人在做的
資金沒那麼大的人,做起來會產生嚴重失真

假設有10個市場策略,總資金分配下來,一個策略只能下兩口
在賠錢的時候,賠兩口
到分配臨界點時,自動改成分配一口,這時候賺錢,只用一口賺錢
賠錢兩口,賺錢一口,會產生嚴重失真

不過如果是龐大資金的人
10個市場策略,總資金分配下來,一個策略還能下到100口
賠錢100口,賺錢99口,失真不嚴重,無所謂

rc76 發表於 24-1-9 17:33

太感謝萬年大了.

關鍵不是那些技巧,而是風險是否真的能有效被分散. --> 關於這一點, 是否能請教萬年大, 如果您有10個市場策略, 如果用一個很簡單的步驟, 您會如何去看待這10個策略(和資金)的風險分散呢?

rc76 發表於 24-1-10 23:21

好的感謝萬年大!

rc76 發表於 24-1-19 11:49

不知道萬年大是否有碰過這個問題, 如果可以的話, 非常希望萬年大能幫我看看這個小小的問題:

https://www.coco-in.net/thread-156597-1-1.html

非常感謝萬年大!

rc76 發表於 24-1-20 12:17

好的感謝萬年大!
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