期貨~小靜 發表於 19-3-28 13:56

什麼是選擇權動態價格穩定機制?措施退單點數如何計算?...

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●動態價格穩定措施,訂定即時價格區間上、下限(期交所於盤中會不斷計算即時價格區間,原則上即時價格區間將隨市場行情上下變動)。針對適用商品之每一筆「新進委託」逐一進行檢核(改價視同新進委託,需再次檢核),並且依照該筆委託單進入交易系統時之委託狀況,試算該筆委託可能成交價格。
●在檢核時,如果這筆買進委託之可能成交價格高於「即時價格區間」上限,將退回該筆買單;如果這筆賣出委託之可能成交價格低於「即時價格區間」下限,則將退回該筆賣單。該措施僅會針對少數可能影響市場價格穩定之新進委託單予以退單,對於一般低價買進及高價賣出委託,不會有所影響。
●適用商品
(三) 第三階段(預計2019年5月上線):臺指選擇權各到期契約。
●措施退單點數如何計算?取得當盤最新波動度參數前
退單點數=最近之標的指數收盤價×退單百分比 2%
●適用的交易時段?
交易時段
交易撮合類別是否適用
日盤集合競價(08:30~08:45)不適用
逐筆撮合(08:45~13:45)適用
夜盤集合競價(14:50~15:00)不適用
逐筆撮合(15:00~隔天早上5:00)適用

●運作方式https://pic.pimg.tw/jo782400/1553738714-2492332116_n.jpg   ●即時價格區間上(下)限計算https://pic.pimg.tw/jo782400/1553738714-306419022_n.jpghttps://s.pixfs.net/f.pixnet.net/images/emotions/035.gif交易期貨、選擇權時,ROD、IOC、FOK是什麼?:http://jo782400.pixnet.net/blog/post/118532511期貨小靜整理重點內容
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