請問這樣的波段程式績效可以上線嗎?

pocketman · 發表於 18-7-26 08:13

小弟寫了一個波段程式，但由於擔心隔天跳空大跌或大漲問題一直不敢上線，想請問各位大大意見跟指教。跑波段單的心態跟資金控管~
手續費:ˊ600
一次一口，沒加碼。
測試週期:2002~2015

thork.kao · 發表於 18-7-30 16:23

請教各位MC模擬幾個問題。
1-請教大家回測大約都多久？五年？十年？二十年？
2-請教大家，若回測發現20年賺400萬，但最近2年績效是負的？這可用嗎？
3-請教大家，MC使用到現在多久了？賺？賠？

easytrader788 · 發表於 18-7-28 09:16

1.報表內最大契約持有數量，多單是2口，若無加碼，則是有部位縮放，一次下兩口單
2.最大MDD不到10萬，很不錯欸，樣本外即時資料讓策略跑模擬或小台試單3-6個月看看，若能持續穩定，就可以了，當然風控及紀律是一定要注意的！

anyo5152 · 發表於 18-7-27 08:52

小弟剛接觸 MultiCharts 也想寫出這樣的績效
可否大大分享進出場的想法

special · 發表於 18-7-27 08:57

不入虎穴焉得虎子

想上就給他上

注意倖存者偏差的問題

pocketman · 發表於 18-7-28 21:57

easytrader788 發表於 18-7-28 09:16
1.報表內最大契約持有數量，多單是2口，若無加碼，則是有部位縮放，一次下兩口單
2.最大MDD不到10萬，很不 ...

好的~感謝大大指教~

pocketman · 發表於 18-7-31 06:48

你好，1.我都是回測15年(2002~2018)，2.如果最近兩年是負的，但只要單年沒有超過mdd我會繼續使用,3.我用一年半，一年前策略才穩定，放60萬資金，當沖約賺20萬左右。

pocketman · 發表於 18-7-31 06:54

anyo5152 發表於 18-7-27 08:52
小弟剛接觸 MultiCharts 也想寫出這樣的績效
可否大大分享進出場的想法 ...

看了一下策略，
進場是使用kd為主，重點在出場會採用動態停利以及K棒的長度跟量能進行其他出場檢查。

fancytom · 發表於 18-8-3 10:47

本帖最後由 fancytom 於 18-8-3 11:15 編輯

你好，1.我都是回測15年(2002~2018)，2.如果最近兩年是負的，但只要單年沒有超過mdd我會繼續使用,3.我用一

我想知道  你這績效是用 60分鐘1根K線或者是...1分鐘1根線回測

從2002 ~1018 是共有17年  並不是15年，你可能眼花了
17年買賣次數不到1200次算是不錯的
MultiCharts 的回測  參數最佳化後,  經常會讓1塊錢都賺不到人  每個自以為是股神跑來獻寶一番.
MC 理論和實務經常有很大的落差.

pocketman · 發表於 18-8-3 14:27

本帖最後由 pocketman 於 18-8-3 14:33 編輯

fancytom 發表於 18-8-3 10:47
我想知道你這績效是用 60分鐘1根K線或者是...1分鐘1根線回測

從2002 ~1018 是共有17年並不是15年， ...

恩恩～謝謝大大指正～^^1.Multicharts真的要實單跑過才知道。
2.這個波段用的是5分K歐～

最近在考慮小台上線試試看！

pocketman · 發表於 18-8-3 15:55

如果一個月5.7%獲利率!
個人認為超級值～

pocketman · 發表於 18-8-4 07:22

special 發表於 18-7-27 08:57
不入虎穴焉得虎子

想上就給他上

請問大大~
倖存者偏差的問題這個意思是?

special · 發表於 18-8-4 09:39

本帖最後由 special 於 18-8-4 09:49 編輯

pocketman 發表於 18-8-4 07:22
請問大大~
倖存者偏差的問題這個意思是?

意思是能存活的樣本
留下未來會虧損的機會
原本是二戰的飛機存活的分析
可以上網查一下

能用到量能和動態停利
已經非常厲害了(我還不會可以教教我)

只是不知道使用參數情況
我看起來像是米粉的隔日沖系統
比較不像波段
平均一週才出手1.3次
波段我的定義是永遠有單
如果空手佔時間比例越高
我覺得可信度越低

如果大大都已經有當沖系統跑很久
那麼只是一個策略就不用考慮
直接上去跑

但是
只要是有留倉
DD很低
表示閃過好幾次漲停跌停
原則上可信度不高
上線風險不小
聽起來不舒服
我比較膽小啦
未來是不可測的

pocketman · 發表於 18-8-4 10:10

special 發表於 18-8-4 09:39
意思是能存活的樣本
留下未來會虧損的機會
原本是二戰的飛機存活的分析

大大感謝指教，原來如此~
另外說得有道理，這個策略真的有可能是閃過幾次大跌或大漲，其實這個策略有點像是當沖+波段的變形版本，
故我想目前還是以當沖為主，除非將部分當沖獲利的一個比例去跑小台波段。

daniel888 · 發表於 21-8-9 11:19

謝謝各位大大的討論
大約理解，要看那些的重點，
尤其是MDD 要注意的部份，和上線後，注意的點在那，好文。

		自動登錄	找回密碼
密碼			註冊